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重尾性极值模型下操作风险监管遗漏风险研究:基于操作风险度量不确定性视角
¥40.6(7折)定价:¥58.0在理论上,度量误差反映监管资本变动范围,所对应的风险是一类或有风险。“缓冲性性”资本体现了该类风险的“或有性”,因此,度量误差所导致的监管遗漏风险应以“緩冲性”资本来进行要求。可见,为有效解决巴塞尔协议监管遗漏风险问题,必须针对风险监管遗漏产生的根源,为度量误差所导致的监管遗漏风险要求监管资本。也就是说,须将目前BASELIII监管资本点估计值要求方式改革为緩冲资本要求方式...
在理论上,度量误差反映监管资本变动范围,所对应的风险是一类或有风险。“缓冲性性”资本体现了该类风险的“或有性”,因此,度量误差所导致的监管遗漏风险应以“緩冲性”资本来进行要求。可见,为有效解决巴塞尔协议监管遗漏风险问题,必须针对风险监管遗漏产生的根源,为度量误差所导致的监管遗漏风险要求监管资本。也就是说,须将目前BASELIII监管资本点估计值要求方式改革为緩冲资本要求方式...
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