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重尾性极值模型下操作风险监管遗漏风险研究:基于操作风险度量不确定性视角 版权信息
- ISBN：9787550437890
- 条形码：9787550437890 ; 978-7-5504-3789-0
- 装帧：一般轻型纸
- 册数：暂无
- 重量：暂无
- 所属分类：>
重尾性极值模型下操作风险监管遗漏风险研究:基于操作风险度量不确定性视角 内容简介
在理论上，度量误差反映监管资本变动范围，所对应的风险是一类或有风险。“缓冲性性”资本体现了该类风险的“或有性”，因此，度量误差所导致的监管遗漏风险应以“緩冲性”资本来进行要求。可见，为有效解决巴塞尔协议监管遗漏风险问题，必须针对风险监管遗漏产生的根源，为度量误差所导致的监管遗漏风险要求监管资本。也就是说，须将目前BASELIII监管资本点估计值要求方式改革为緩冲资本要求方式。
重尾性极值模型下操作风险监管遗漏风险研究:基于操作风险度量不确定性视角 目录
绪论
1．1 研究背景
1．2 操作风险内涵界定
1．3 操作风险度量的基本方法
1．3．1 基本指标法
1．3．2 标准法
1．3．3 不错计量法
1．4 损失分布法下操作风险度量
1．5 损失分布法度量的不确定性
1．5．1 监管资本度量不确定性类型
1．5．2 模型偏差和度量误差的实证研究
1．5．3 度量误差传播机理
1．5．4 监管资本度量误差变动规律
1．6 问题提出和研究意义
1．7 研究内容与结构
2 操作风险度量不确定性的影响因素
2．1 引言
……
1．1 研究背景
1．2 操作风险内涵界定
1．3 操作风险度量的基本方法
1．3．1 基本指标法
1．3．2 标准法
1．3．3 不错计量法
1．4 损失分布法下操作风险度量
1．5 损失分布法度量的不确定性
1．5．1 监管资本度量不确定性类型
1．5．2 模型偏差和度量误差的实证研究
1．5．3 度量误差传播机理
1．5．4 监管资本度量误差变动规律
1．6 问题提出和研究意义
1．7 研究内容与结构
2 操作风险度量不确定性的影响因素
2．1 引言
……
展开全部
重尾性极值模型下操作风险监管遗漏风险研究:基于操作风险度量不确定性视角 作者简介
莫建明，西南财经大学经济学硕士，电子科技大学管理科学与工程-金融工程博士，西南财经大学应用经济学-金融学博士后，教授，中国风险分析与管理学会理事。主要研究领域为金融危机与风险管理，现为西南财经大学中国金融研究中心教师。主持中国博士后科学基金项目（第49批）一项，主持国家自然科学基金面上项目两项。主持教育部规划项目一项，出版专著一部，近年来在《统计研究》《中国管理科学》等杂志发表操作风险相关论文20多篇。中国风险分析与管理学会理事。 谢昊洋，现就读于中央财经大学财政税务学院财政学专业。参与本专著的主要工作有：文献检索、文献整理和梳理；数学模型推导和命题证明；模型结果命题经济学涵义解释及其政策建议。 卿树涛，西南财经大学经济学博士，湖南省委党校经济学部副教授，湖南县域经济研究会副秘书长。研究方向，经济增长理论，应用计量经济学，在《人口研究》《中国农村经济》《经济评论》发表多篇论文。
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