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利用马利亚万微积分进行GREEKS的计算——连续过程、跳跃过程中的马利亚万微积分和金融领域中的GREEKS(英文)
¥36.0(7.5折)定价:¥48.0相对于基础资产中出现的不同参数,对金融期权的衍生产品(经典意义上的)进行估值需要区分随机价格过程Xi的实值函数f,命名为f(Xi).在很多情况下,f是不可微的.本书包含了对马利亚万微积分机制的介绍,该机制可用于评估.本书主要的目的是利用马利亚万微积分为Greeks提供一个明确的公式,该公式可以让Greeks拥有更广泛的选择权.马利亚万微积分可以处理相当普通的随机变量的微分和积分问题,并且可以通过使用分部积分公式来避免区分收益函数的出现