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金融数学 版权信息
- ISBN：9787561545317
- 条形码：9787561545317 ; 978-7-5615-4531-7
- 装帧：一般胶版纸
- 册数：暂无
- 重量：暂无
- 所属分类：>>
金融数学 内容简介
本书是精算师考试科目之一。本书主要内容是采用风险中性定价和偏微分方程方法研究金融衍生品定价, 共五章内容。风险中性定价的连续模型、金融衍生品风险中性定价、风险中性定价的离散二叉树模型、偏微分方程、金融衍生品偏微分方程方法求解。
金融数学 目录
**章 金融衍生品风险中性定价基础
**节 无套利原理
第二节 布朗运动
第三节 伊藤积分和伊藤引理
第四节 鞅
第五节 测度转换
第六节 金融衍生品风险中性定价-Black-Scholes模型
第二章 金融衍生品风险中性定价实例
**节 欧式期权
第二节 数字期权、资产赢或输期权和领子期权
第三节 计价单位
第四节 红利模型
第五节 期货期权
第六节 多阶段期权
第七节 外汇期权
第八节 Quantos
第三章 二叉树模型
**节 二叉树模型金融衍生品定价
第二节 二叉树模型数值计算
第三节 二叉树模型金融衍生品定价-连续模型思路
第四章 偏微分方程基础
**节 Black-Scholes偏微分方程
第二节 热传导方程
第五章 金融衍生品价格偏微分方程求解
**节 欧式期权价格偏微分方程求解
第二节 数字期权和资产赢或输期权价格偏微分方程求解
第三节 障碍期权价格偏微分方程求解
第四节 期货期权价格偏微分方程求解
第五节 永久美式期权价格常微分方程求解
推荐阅读参考文献
**节 无套利原理
第二节 布朗运动
第三节 伊藤积分和伊藤引理
第四节 鞅
第五节 测度转换
第六节 金融衍生品风险中性定价-Black-Scholes模型
第二章 金融衍生品风险中性定价实例
**节 欧式期权
第二节 数字期权、资产赢或输期权和领子期权
第三节 计价单位
第四节 红利模型
第五节 期货期权
第六节 多阶段期权
第七节 外汇期权
第八节 Quantos
第三章 二叉树模型
**节 二叉树模型金融衍生品定价
第二节 二叉树模型数值计算
第三节 二叉树模型金融衍生品定价-连续模型思路
第四章 偏微分方程基础
**节 Black-Scholes偏微分方程
第二节 热传导方程
第五章 金融衍生品价格偏微分方程求解
**节 欧式期权价格偏微分方程求解
第二节 数字期权和资产赢或输期权价格偏微分方程求解
第三节 障碍期权价格偏微分方程求解
第四节 期货期权价格偏微分方程求解
第五节 永久美式期权价格常微分方程求解
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