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高级计量经济学 版权信息
- ISBN：9787040573886
- 条形码：9787040573886 ; 978-7-04-057388-6
- 装帧：一般胶版纸
- 册数：暂无
- 重量：暂无
- 所属分类：>
高级计量经济学 内容简介
本书系统介绍了现代计量经济学的基本理论与方法。首先，详细介绍了经典线性回归模型的有限样本理论；然后逐一放宽经典回归模型的假设限制，采用大样本分析方法，将线性回归模型推广到独立同分布随机样本与时间序列随机样本，介绍了回归扰动项存在条件异方差、自相关以及解释变量存在内生性等各种情形下的线性回归模型理论；*后，介绍了涵盖线性与非线性回归模型及各种条件矩模型的广义矩方法，以及条件概论模型的*大似然估计法与拟*大似然估计法。本书可作为经济学、金融学、统计学、应用数学、管理学以及相关学科博士研究生高级计量经济学核心课程教材，也可作为从事计量经济学教学和研究的教师与学者的参考书。
高级计量经济学 目录
**章 导论
1.计量经济学的两个公理及含义
2.矩阵符号
3. 预测的含义
4.解释变量随机与否及影响
5.统计识别、因果识别与结构识别——以教育收益率为例
6.同方差无自相关假定
**部分 数学基础
第二章 数学工具
1.矩阵代数
1.1 矩阵符号
1.2 矩阵运算
1.3 矩阵的秩
1.4 矩阵的对角化
1.5 幂等矩阵、投影矩阵、残差制造矩阵
1.6 矩阵微分
2.概率论
2.1 概率论基础
2.2 正态分布
2.3 本书其他常用分布：卡方分布、I类极值分布
2.4 期望
2.5 渐近理论
3.数值优化
3.1 牛顿-拉普森方法
3.2 速上升方法
4.蒙特卡罗模拟
4.1 牛顿-科茨积分法
4.2 高斯积分法
4.3 蒙特卡罗积分
4.4 从分布中抽取随机数
5.动态规划
5.1 基本设定与基本原理
5.2 求解方法
习题
第二部分 核心估计方法
第三章 小二乘法
1. 小二乘方法的逻辑起点
2.线性 小二乘方法
2.1 小二乘参数的识别与估计
2.2 总体模型与样本模型
2.3 方差分析、拟合优度与机器学习初步
……
第三部分 因果识别策略
第四部分 结构模型
参考文献
展开全部
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