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基于市场一致性的保险负债公允评估方法 版权信息
- ISBN:9787522302089
- 条形码:9787522302089 ; 978-7-5223-0208-9
- 装帧:一般胶版纸
- 册数:暂无
- 重量:暂无
- 所属分类:>>
基于市场一致性的保险负债公允评估方法 内容简介
本书的研究对象是满足市场一致性监管要求的保险负债评估方法, 其重点针对于具有市场风险的保险负债, 特别是证券连结型寿险负债。内容包括: 相关文献与研究背景 ; 保险负债的公允评估: 结合市场一致性与精算性等。
基于市场一致性的保险负债公允评估方法 目录
第1章 概论
1.1 本书的研究问题
1.2 本书的研究背景
1.3 本书的研究内容与研究方法
第2章 相关文献与研究背景
2.1 保险负债市场一致性评估的相关研究
2.2 保险负债对冲的相关研究
2.3 偿二代与Solvency Ⅱ监管的寿险负债评估要求
第3章 保险负债的公允评估:结合市场一致性与精算性
3.1 本章引言
3.2 金融与保险风险的单期模型设定
3.3 公允定价方法
3.4 对冲定价方法
3.5 两步定价方法
3.6 本章小结
第4章 市场一致性保险负债评估的精算保守性
4.1 本章引言
4.2 金融与保险风险单期模型设定
4.3 精算保守性与残余风险
4.4 损失厌恶对冲技术
4.5 本章小结
第5章 保险负债公允动态评估:基于凸动态对冲
5.1 本章引言
5.2 金融与保险风险的多期模型设定
5.3 保险负债的公允动态定价方法
5.4 保险负债的凸动态对冲技术
5.5 实现方法:损失厌恶凸动态对冲技术
5.6 本章小结
第6章 总结与展望
6.1 本书的主要工作
6.2 本书主要研究成果
6.3 本书的政策建议
6.4 本书主要创新点
6.5 未来研究展望
参考文献
后记
展开全部
基于市场一致性的保险负债公允评估方法 作者简介
陈泽,中国人民大学财政金融学院保险系助理教授。博士毕业于比利时鲁汶大学(KU Leuven)和清华大学。研究方向为保险与风险管理,多篇论文发表于国内外保险精算学术期刊,并多次参加国内外重要期刊会议。主持和参与多项横纵向科研课题。
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