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周期与效率:基于时间集合数据的动态离散选择模型估计 版权信息
- ISBN：9787563830350
- 条形码：9787563830350 ; 978-7-5638-3035-0
- 装帧：平装-胶订
- 册数：暂无
- 重量：暂无
- 所属分类：>>
周期与效率:基于时间集合数据的动态离散选择模型估计 本书特色
首先，本书从“r期状态随机概率转换矩阵”的数据，得到了“单期状态随机概率转换矩阵”的分析解，从而解决了由于时间跨度r存在而不能使用传统模型方法的问题。其次，本书对二维随机概率转换矩阵的开方进行了详细的分析，得到了矩阵开方可能存在“*性”和“存在性”的很多细节结果。*后，通过对间接估计量和直接估计量的比较，从理论推导和数值模拟两个角度得到了与一般直觉不一致的结论。
周期与效率:基于时间集合数据的动态离散选择模型估计 内容简介
本书基于时间集合数据, 对模型的非参数估计就无法直接使用文献当中的传统方法。内容包括: 文献综述与问题提出 ; 模型框架与数据结构 ; 简约模型中的非参数估计和识别等。
周期与效率:基于时间集合数据的动态离散选择模型估计 目录
1文献综述与问题提出
11文献综述
12实际问题提出
13解决方案
14创新与贡献
15本书结构
2模型框架与数据结构
21模型框架
22拉斯特方法
23霍茨—米勒方法
24离散模型的矩阵估计
25数据结构与估计困境
3简约模型中的非参数估计和识别
31问题引出
32非参数识别的推导与证明
33非参数估计的存在性和唯一性
34二阶随机概率矩阵的求根
35二阶随机概率转换矩阵的动态迁移
36随机概率转换矩阵的求根图示
37随机概率转换矩阵的识别性
38非参数估计与*大似然法估计的比较
4集合数据与非集合数据估计的效率比较
41问题引出
42一维案例的分析解演示
43二维案例的数值解演示
44简约模型程序模拟结果
45结构模型程序模拟结果
46一般性数据缺失估计
5结论及进一步研究方向
51总体评述
52进一步研究方向
参考文献
附录Matlab程序
展开全部
周期与效率:基于时间集合数据的动态离散选择模型估计 作者简介
李委明，2014年毕业于清华大学经济管理学院，同年进入我院工作。他已在Journal of Econometrics，Journal of Business & Economic Statistics，Economics Letters等期刊上发表高水平论文，主持参与多项国家自然科学基金项目，其主要研究涉及非参数估计，微观理论计量，因子模型，金融计量等多个领域。
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