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诺贝尔经济学奖获得者丛书经济动态的递归方法 版权信息
- ISBN：9787300266848
- 条形码：9787300266848 ; 978-7-300-26684-8
- 装帧：一般胶版纸
- 册数：暂无
- 重量：暂无
- 所属分类：>>
诺贝尔经济学奖获得者丛书经济动态的递归方法 本书特色
这部严格而流畅的著作给出了现代经济动态的一套处理方法。斯托基、卢卡斯和普雷斯克特发展了递归分析的基本模型并说明了可以应用它们的领域。
在给出了递归方法的一个概述之后，作者发展了确定性动态规划的经济学应用和一阶微分的稳定性理论。接下来他们研究了随机动态规划和离散马尔科夫过程的收敛性理论，并用另外一些经济学例子说明了它们。他们还推导了马尔科夫过程的强大数定理。*后，他们给出了福利经济学的两个基础定理并说明了如何把早先发展的方法应用于一般的均衡系统。
作者进一步把他们的方法应用于许多经济学领域。他们应用了企业和产业投资、家庭消费行为、长期增长、资本积累、寻找工作、工作匹配、存货行为、资产定价和货币需求的模型，来说明如何预测个人和社会行为。经济学理论的研究者和研究生会发现这本书是非常重要的。
诺贝尔经济学奖获得者丛书经济动态的递归方法 内容简介
这部严格而流畅的著作给出了现代经济动态的一套处理方法。斯托基、卢卡斯和普雷斯克特发展了递归分析的基本模型并说明了可以应用它们的领域。
在给出了递归方法的一个概述之后，作者发展了确定性动态规划的经济学应用和一阶微分的稳定性理论。接下来他们研究了随机动态规划和离散马尔科夫过程的收敛性理论，并用另外一些经济学例子说明了它们。他们还推导了马尔科夫过程的强大数定理。很后，他们给出了福利经济学的两个基础定理并说明了如何把早先发展的方法应用于一般的均衡系统。
作者进一步把他们的方法应用于许多经济学领域。他们应用了企业和产业投资、家庭消费行为、长期增长、资本积累、寻找工作、工作匹配、存货行为、资产定价和货币需求的模型，来说明如何预测个人和社会行为。经济学理论的研究者和研究生会发现这本书是很好重要的。
诺贝尔经济学奖获得者丛书经济动态的递归方法 目录
**部分 递归方法
第1章 引言 3
第2章 概论 7
2 .1确定性*优增长模型 8
2 .2随机*优增长模型 13
2 .3竞争性均衡增长 18
2 .4结论和计划 25
2.5文献注释 27
第二部分 确定性模型
第3章 数学预备知识 31
3. 1度量空间和赋范向量空间 34
3. 2压缩映射定理 39
3. 3*大化定理 44
3. 4文献注释 52
第4章 确定性动态规划53
4. 1*优性原理 54
4. 2有界报酬62
4. 3规模报酬不变 69
4. 4无界报酬 73
4. 5欧拉方程 77
4 .6文献注释 79
第5 章确定性动态规划的应用81
5. 1单部门*优增长模型 81
5. 2“吃蛋糕”问题 83
5. 3具有线性效用的*优增长 83
5. 4具有技术进步的增长 83
5. 5伐树问题 84
5. 6干中学 85
5. 7人力资本积累 86
5. 8含有人力资本的增长 87
5. 9具有凸性成本的投资 88
5. 10不变报酬投资 89
5. 11递归偏好 90
5. 12具有递归偏好的消费者理论 91
5. 13具有递归偏好的帕累托问题 92
第6章 确定性动态 102
6. 1一维实例 104
6. 2全局稳定性:李雅普诺夫函数108
6. 3线性系统和线性逼近 112
6. 4欧拉方程 115
6. 5应用 122
6. 6文献注释125
第三部分 随机模型
第7章 测度论和积分 129
7. 1可测空间131
7.2测度133
7. 3可测函数139
7. 4积分144
7. 5积空间 152
7. 6单调类引理 155
7. 7条件期望 158
7. 8文献注释 163
第8章马尔可夫过程 164
8. 1转移函数 166
8. 2序列空间上的概率测度 172
8. 3累次积分 176
8. 4由随机差分方程定义的转移 182
8. 5文献注释 185
第9章随机动态规划 186
9. 1*优性原理 187
9. 2有界报酬 201
9. 3规模报酬不变 210
9. 4无界报酬 212
9. 5随机欧拉方程 217
9. 6策略函数和转移函数 220
9. 7文献注释 222
第10章随机动态规划的应用 224
10. 1单部门*优增长模型 224
10. 2具有两种资本品的*优增长 225
10. 3具有多种商品的*优增长 226
10. 4不确定性下的行业投资 227
10. 5产品与存货积累 231
10. 6交换经济中的资产价格 233
10. 7搜寻失业模型 237
10. 8搜寻模型的动态 239
10. 9搜寻模型的各种变化形式 241
10. 10工作匹配模型 242
10. 11工作匹配与失业 245
10. 12文献注释 245
第11章马尔可夫过程的强收敛 247
11. 1马尔可夫链 250
11. 2测度收敛概念 262
11. 3强收敛的特征 265
11. 4充分条件 270
11. 5文献注释 275
第12章马尔可夫过程的弱收敛 277
12. 1弱收敛的特征 278
12. 2分布函数 286
12. 3分布函数的弱收敛 290
12. 4单调马尔可夫过程 294
12. 5不变测度对参数的依赖性 301
12. 6松散结尾 302
12. 7文献注释 304
第13章马尔可夫过程收敛结果的应用 305
13. 1离散空间(s，S)存货问题 305
13. 2连续状态(s，S)过程 306
13. 3单部门*优增长模型 307
13. 4不确定性下的行业投资 310
13. 5纯货币经济中的均衡 311
13. 6具有线性效用的纯货币经济 314
13. 7具有线性效用的纯信贷经济 315
13. 8均衡搜寻经济 316
13. 9文献注释 322
第14章大数定律 324
14. 1定义及预备知识 326
14. 2马尔可夫过程的强定律 332
14. 3文献注释 340
第四部分 竞争性均衡
第15章
第1章 引言 3
第2章 概论 7
2 .1确定性*优增长模型 8
2 .2随机*优增长模型 13
2 .3竞争性均衡增长 18
2 .4结论和计划 25
2.5文献注释 27
第二部分 确定性模型
第3章 数学预备知识 31
3. 1度量空间和赋范向量空间 34
3. 2压缩映射定理 39
3. 3*大化定理 44
3. 4文献注释 52
第4章 确定性动态规划53
4. 1*优性原理 54
4. 2有界报酬62
4. 3规模报酬不变 69
4. 4无界报酬 73
4. 5欧拉方程 77
4 .6文献注释 79
第5 章确定性动态规划的应用81
5. 1单部门*优增长模型 81
5. 2“吃蛋糕”问题 83
5. 3具有线性效用的*优增长 83
5. 4具有技术进步的增长 83
5. 5伐树问题 84
5. 6干中学 85
5. 7人力资本积累 86
5. 8含有人力资本的增长 87
5. 9具有凸性成本的投资 88
5. 10不变报酬投资 89
5. 11递归偏好 90
5. 12具有递归偏好的消费者理论 91
5. 13具有递归偏好的帕累托问题 92
第6章 确定性动态 102
6. 1一维实例 104
6. 2全局稳定性:李雅普诺夫函数108
6. 3线性系统和线性逼近 112
6. 4欧拉方程 115
6. 5应用 122
6. 6文献注释125
第三部分 随机模型
第7章 测度论和积分 129
7. 1可测空间131
7.2测度133
7. 3可测函数139
7. 4积分144
7. 5积空间 152
7. 6单调类引理 155
7. 7条件期望 158
7. 8文献注释 163
第8章马尔可夫过程 164
8. 1转移函数 166
8. 2序列空间上的概率测度 172
8. 3累次积分 176
8. 4由随机差分方程定义的转移 182
8. 5文献注释 185
第9章随机动态规划 186
9. 1*优性原理 187
9. 2有界报酬 201
9. 3规模报酬不变 210
9. 4无界报酬 212
9. 5随机欧拉方程 217
9. 6策略函数和转移函数 220
9. 7文献注释 222
第10章随机动态规划的应用 224
10. 1单部门*优增长模型 224
10. 2具有两种资本品的*优增长 225
10. 3具有多种商品的*优增长 226
10. 4不确定性下的行业投资 227
10. 5产品与存货积累 231
10. 6交换经济中的资产价格 233
10. 7搜寻失业模型 237
10. 8搜寻模型的动态 239
10. 9搜寻模型的各种变化形式 241
10. 10工作匹配模型 242
10. 11工作匹配与失业 245
10. 12文献注释 245
第11章马尔可夫过程的强收敛 247
11. 1马尔可夫链 250
11. 2测度收敛概念 262
11. 3强收敛的特征 265
11. 4充分条件 270
11. 5文献注释 275
第12章马尔可夫过程的弱收敛 277
12. 1弱收敛的特征 278
12. 2分布函数 286
12. 3分布函数的弱收敛 290
12. 4单调马尔可夫过程 294
12. 5不变测度对参数的依赖性 301
12. 6松散结尾 302
12. 7文献注释 304
第13章马尔可夫过程收敛结果的应用 305
13. 1离散空间(s，S)存货问题 305
13. 2连续状态(s，S)过程 306
13. 3单部门*优增长模型 307
13. 4不确定性下的行业投资 310
13. 5纯货币经济中的均衡 311
13. 6具有线性效用的纯货币经济 314
13. 7具有线性效用的纯信贷经济 315
13. 8均衡搜寻经济 316
13. 9文献注释 322
第14章大数定律 324
14. 1定义及预备知识 326
14. 2马尔可夫过程的强定律 332
14. 3文献注释 340
第四部分 竞争性均衡
第15章
展开全部
诺贝尔经济学奖获得者丛书经济动态的递归方法 作者简介
南希L. 斯托基（Nancy L.Stokey），美国当代著名女经济学家，美国国家科学院院士，师从诺贝尔经济学奖得主肯尼斯?阿罗，芝加哥大学教授。南希L. 斯托基最重要的贡献体现在：对经济增长理论的创新，建立动态递归方法，有关理性预期理论以及博弈论的应用。
小罗伯特卢卡斯（Robert E.Lucas），1995年诺贝尔经济学奖得主。芝加哥大学教授。卢卡斯从20世纪70年代初起，率先将理性预期假说成功地运用于宏观经济分析，开创并领导了一个新的宏观经济学派——理性预期学派。他对理性预期假说的应用和发展，改变了宏观经济的分析，加深了人们对政策的理解，并为各国政府制订经济政策提供了崭新的思路。
爱德华C. 普雷斯克特（Edward C.Prescott），2004年诺贝尔经济学奖得主。美国亚利桑那州立大学凯瑞商学院教授，被称为“新经济周期理论之父”。
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