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期货与期权市场导论-(第七版)-全球版

期货与期权市场导论-(第七版)-全球版

出版社:中国人民大学出版社出版时间:2014-04-01
开本: 16开 页数: 520
本类榜单:教材销量榜
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期货与期权市场导论-(第七版)-全球版 版权信息

  • ISBN:9787300188942
  • 条形码:9787300188942 ; 978-7-300-18894-2
  • 装帧:一般胶版纸
  • 册数:暂无
  • 重量:暂无
  • 所属分类:>

期货与期权市场导论-(第七版)-全球版 本书特色

《期货期权入门》对于具有有限数学知识的读者是十分理想的,它是作者以自己的《期权、期货和其他衍生产品》——华尔街和大学中*畅销的书为基础写成的。本书主要涉及期货、交换市场和期权市场等方面的内容,读者可以根据自身情况侧重学习其中一个或多个方面的知识。本书是投资从业者和投资研究者理想的参考书。

期货与期权市场导论-(第七版)-全球版 内容简介

本书系统讲述了衍生品市场的机制、衍生品的运用及其定价原理。书中讨论了次贷危机的内容,论述了以次级抵押贷款为担保品创造的衍生品、次贷危机爆发的原因、未来如何避免危机再次发生,以及发展中国家的衍生品市场等内容。具体包括:期货市场交易制度、便用期货合约的套期保值策略、利率、远期价格与期货价格的决定、利率期货、证券化与2007年的次货危机等25章。

期货与期权市场导论-(第七版)-全球版 目录

第1章 绪论 1.1 期货合约 1.2 期货市场的发展历史 1.3 场外交易市场 1.4 远期协议 1.5 期权 1.6 期权市场的发展历史 1.7 交易者的类型 1.8 套期保值交易者 1.9 投机者 1.10 套利交易者 1.11 危险 第2章 期货市场交易制度 2.1 期货头寸的建仓与平仓 2.2 期货合约条款 2.3 期货价格向现货价格的收敛 2.4 保证金账户的操作 2.5 场外交易市场 2.6 报纸刊登的价格信息 2.7 交割 2.8 交易者的类型以及交易指令的类型 2.9 监管 2.10 会计与税收处理 2.11 远期协议与期货合约 第3章 使用期货合约的套期保值策略 3.1 基本原理 3.2 支持与反对套期保值交易的言论 3.3 基差风险 3.4 交叉套期保值 3.5 股票指数期货合约 3.6 套期保值头寸的展期 第4章 利率 4.1 利率的类型 4.2 利率的测算 4.3 零息利率 4.4 债券定价 4.5 计算国债零息利率 4.6 远期利率 4.7 远期利率协议 4.8 利率期限结构理论 第5章 远期价格与期货价格的决定 5.1 投资型资产与消费型资产 5.2 卖空 5.3 假设条件与符号含义 5.4 投资型资产的远期价格 5.5 收入已知 5.6 收益率已知 5.7 远期协议的估值 5.8 远期价格与期货价格相等吗? 5.9 股票指数期货的价格 5.10 货币远期协议与货币期货合约 5.11 商品期货 5.12 持有成本 5.13 交割选择 5.14 期货价格与预期现货价格 第6章 利率期货 6.1 天数计算惯例以及报价惯例 6.2 长期国债期货 6.3 欧洲美元期货 6.4 久期 6.5 基于久期概念的期货套期保值策略 第7章 互换 7.1 利率互换的交易机制 7.2 天数计算问题 7.3 确认书 …… 第8章 证券化与2007年的次贷危机 第9章 期权市场运行机制 第10章 股票期权的性质 第11章 期权交易策略 第12章 二叉树期权定价理论简介 第13章 股票期权的估值:布莱克一斯科尔斯一默顿模型 第14章 发展中国家的衍生品市场 第15章 股票指数期权与货币期权 第16章 期货期权 第17章 希腊字母 第18章 二叉树模型的实际运用 第19章 波动率微笑曲线 第20章 在险价值 第21章 利率期权 第22章 奇异期权与其他非标准期权 第23章 信用衍生品 第24章 天气、能源以及保险衍生品 第25章 衍生品交易带来的灾难与教训 小测验答案 词汇表 译后记
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期货与期权市场导论-(第七版)-全球版 作者简介

约翰·C·赫尔,加拿大多伦多大学教授,Bonharm金融中心主任,国际公认的金融衍生品方面,研究领域包括信用风险、经理股票期权、波动率曲面市场风险以及利率衍生品。他著有《风险管理与金融机构》、《期权、期货与其他衍生品》和《期货与期权市场导论》等经典著作,其有关金融衍生品的教材和著作被翻译成多种文字,并在全世界广泛流行。

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