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数理金融理论与模型 版权信息
- ISBN：9787308086981
- 条形码：9787308086981 ; 978-7-308-08698-1
- 装帧：暂无
- 册数：暂无
- 重量：暂无
- 所属分类：>>
数理金融理论与模型 内容简介
本书综合了金融数学经典与前沿理论。它不仅适合金融学、金融数学和金融工程等专业作教材使用，也可供广大具有微积分和基本概率论知识的读者、相关研究人员和证券投资者参考。 在内容涵盖方面，本书讲述了经典的金融经济学理论，不仅包括期望效用理论、资产组合理论、资本资产定价模型与套利定价模型，还包括离散时间与连续时间下金融衍生品定价基本定理。同时，对信用风险这个非常流行的主题，本书也做了讲解。
数理金融理论与模型 目录
**章 金融市场 **节 基础金融资产 1.1.1 股票 1.1.2 债券 1.1.3 其他基础金融资产 第二节 金融衍生品 1.2.1 远期 1.2.2 期货 1.2.3 期权 1.2.4 互换 第三节 信用衍生品 1.3.1 信用风险 1.3.2 信用衍生品 1.3.3 单名信用衍生品 1.3.4 多名信用衍生品 练习题 第二章 效用理论 **节 效用函数 2.1.1 偏好 2.1.2 效用函数 第二节 期望效用理论 2.2.1 随机计划集 2.2.2 圣彼得堡悖论 2.2.3 期望效用表示 2.2.4 期望效用表示的存在性 2.2.5 多期情形的期望效用表示 2.2.6 期望效用理论遇到的挑战 第三节 风险态度及其度量 2.3.1 风险态度 2.3.2 风险厌恶的局部度量 2.3.3 风险厌恶的整体度量 2.3.4 多风险资产情形 第四节 随机占优 2.4.1 随机占优的思想 2.4.2 一阶随机占优 2.4.3 二阶随机占优 2.4.4 其他形式的随机占优 练习题
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