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期权、期货及其他衍生产品(英文版·原书第10版) 版权信息
- ISBN：9787111708759
- 条形码：9787111708759 ; 978-7-111-70875-9
- 装帧：一般纯质纸
- 册数：暂无
- 重量：暂无
- 所属分类：>
期权、期货及其他衍生产品(英文版·原书第10版) 本书特色
从第1版到第10版整整过了30年！伴随本书成长的读者早已成为业界翘楚！华尔街人手一册的衍生品投资圣经！
期权、期货及其他衍生产品(英文版·原书第10版) 内容简介
本书建立了实务和理论的桥梁，主要讲述了期货市场的运作机制、采用期货的对冲策略、远期及期货价格的确定、期权市场的运作过程、雇员股票期权的性质、期权交易策略以及信用衍生产品、布莱克-斯科尔斯-默顿模型、希腊值及其运用等。书中尽量少采用数学知识，对如何使用数学的处理尤其谨慎，尽量避免使用一些令初学读者反感的带有许多上、下角标或函数变量的数学符号。同时，本书提供了大量的业界事例，使本书内容既贴近现实又丰富有趣。此外，本书还仔细解释了对许多读者而言有可能是新的概念，并针对这些概念给出了许多数值计算例子。<br>
期权、期货及其他衍生产品(英文版·原书第10版) 目录
目 录
出版说明
技术报告
前 言
作者简介
术 语 表
第1章 导论 / 1
1.1 交易所市场 / 2
1.2 场外交易市场 / 3
1.3 远期合约 / 6
1.4 期货合约 / 8
1.5 期权 / 8
1.6 交易员的类型 / 11
1.7 对冲者 / 11
1.8 投机者 / 14
1.9 套利者 / 16
1.10 危险 / 17
小结 / 18
推荐阅读 / 19
练习题 / 19
作业题 / 21
第2章 期货市场与中央交易对手 / 24
2.1 背景知识 / 24
2.2 期货合约的规格 / 26
2.3 期货价格收敛到即期价格 / 28
2.4 保证金账户的运作 / 29
2.5 场外市场 / 32
2.6 市场报价 / 36
2.7 交割 / 38
2.8 交易员类型和交易指令类型 / 39
2.9 制度 / 40
2.10 会计和税收 / 41
2.11 远期与期货合约的比较 / 43
小结 / 44
推荐阅读 / 45
练习题 / 45
作业题 / 47
第3章 利用期货的对冲策略 / 49
3.1 基本原理 / 49
3.2 拥护与反对对冲的观点 / 51
3.3 基差风险 / 54
3.4 交叉对冲 / 58
3.5 股指期货 / 62
3.6 向前滚动对冲 / 68
小结 / 70
推荐阅读 / 70
练习题 / 71
作业题 / 73
附录3A 资本资产定价模型 / 75
第4章 利率 / 77
4.1 利率的种类 / 77
4.2 互换利率 / 79
4.3 无风险利率 / 80
4.4 利率的度量 / 81
4.5 零息利率 / 84
4.6 债券定价 / 84
4.7 确定零息利率 / 85
4.8 远期利率 / 89
4.9 远期利率合约 / 92
4.10 久期 / 94
4.11 凸性 / 98
4.12 利率期限结构理论 / 99
小结 / 101
推荐阅读 / 102
练习题 / 102
作业题 / 105
第5章 确定远期和期货价格 / 107
5.1 投资资产与消费资产 / 107
5.2 卖空交易 / 108
5.3 假设与符号 / 109
5.4 投资资产的远期价格 / 110
5.5 提供已知中间收入的资产 / 113
5.6 收益率为已知的情形 / 115
5.7 远期合约定价 / 115
5.8 远期和期货价格相等吗 / 117
5.9 股指期货价格 / 118
5.10 货币上的远期和期货合约 / 120
5.11 商品期货 / 124
5.12 持有成本 / 126
5.13 交割选择 / 127
5.14 期货价格与预期未来即期价格 / 127
小结 / 130
推荐阅读 / 131
练习题 / 131
作业题 / 133
第6章 利率期货 / 135
6.1 天数计算和报价惯例 / 135
6.2 美国国债期货 / 138
6.3 欧洲美元期货 / 143
6.4 基于久期的期货对冲策略 / 148
6.5 对于资产与负债组合的对冲 / 150
小结 / 150
推荐阅读 / 151
练习题 / 151
作业题 / 153
第7章 互换 / 155
7.1 互换合约的机制 / 156
7.2 天数计算惯例 / 161
7.3 确认书 / 162
7.4 相对优势的观点 / 162
7.5 利率互换定价 / 165
7.6 互换价值随时间的变化 / 168
7.7 固定利息与固定利息货币互换 / 169
7.8 货币互换定价 / 172
7.9 其他货币互换 / 174
7.10 信用风险 / 175
7.11 信用违约互换 / 176
7.12 其他类型的互换 / 177
小结 / 179
推荐阅读 / 179
练习题 / 179
作业题 / 182
第8章 证券化与2007年信用危机 / 184
8.1 证券化 / 184
8.2 美国住房市场 / 188
8.3 问题出在哪里 / 192
8.4 危机的后果 / 194
小结 / 195
推荐阅读 / 196
练习题 / 197
作业题 / 197
第9章 价值调节量 / 199
9.1 CVA和DVA / 199
9.2 FVA和MVA / 202
9.3 KVA / 205
9.4 计算问题 / 206
小结 / 207
推荐阅读 / 207
练习题 / 208
作业题 / 208
第10章 期权市场机制 / 209
10.1 期权类型 / 209
10.2 期权头寸 / 211
10.3 标的资产 / 213
10.4 股票期权的细节 / 215
10.5 交易 / 219
10.6 佣金 / 220
10.7 保证金 / 221
10.8 期权结算公司 / 222
10.9 监管制度 / 223
10.10 税收 / 223
10.11 认股权证、雇员股票期权和可转换债券 / 225
10.12 场外市场 / 226
小结 / 226
推荐阅读 / 227
练习题 / 227
作业题 / 229
第11章 股票期权的性质 / 231
11.1 影响期权价格的因素 / 231
11.2 假设与记号 / 235
11.3 期权价格的上限与下限 / 236
11.4 看跌–看涨平价关系式 / 238
11.5 无股息股票上的看涨期权 / 241
11.6 无股息股票上的看跌期权 / 244
11.7 股息对期权的影响 / 246
小结 / 247
推荐阅读 / 248
练习题 / 248
作业题 / 250
第12章 期权交易策略 / 252
12.1 保本债券 / 252......
展开全部
期权、期货及其他衍生产品(英文版·原书第10版) 作者简介
约翰·赫尔，衍生产品及风险管理教授。约翰·赫尔是一位享有国际盛名的金融学教授，现任职于多伦多大学罗特曼管理学院，其关注的领域侧重于应用。他曾在衍生产品以及风险管理领域出版多本著作，发表多篇文章。1999年，他被国际金融工程协会(International Association of Financial Engineers)评为年度金融工程大师(Financial Engineer of the Year)。他曾为北美、日本和欧洲多家金融机构提供金融咨询。赫尔先生曾荣获多项大奖，其中包括多伦多大学有名的Northrop Frye教师大奖。
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