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基于广义线性模型的非寿险未决赔款准备金评估方法研究 版权信息
- ISBN:9787310062225
- 条形码:9787310062225 ; 978-7-310-06222-5
- 装帧:一般胶版纸
- 册数:暂无
- 重量:暂无
- 所属分类:>
基于广义线性模型的非寿险未决赔款准备金评估方法研究 内容简介
本研究以大数据时代的保险风险管理为背景,以现代风险管理与精算理论为基础,采用广义线性模型及其扩展模型,并借助机器学习、小域估计、信度模型等理论和方法的近期新研究成果,探索大数据背景下基于聚合数据的IBNR准备金、NBRS准备金以及未决赔款准备金评估模型的建立及其估计方法。主要内容包括:(1)引言;(2).广义线性模型及其在精算学中的应用简介;(3)基于两阶段广义线性模型的未决赔款准备金估计;(4)基于同单调理论的未决赔款准备金分布函数的估计;(5)基于广义可加模型的未决赔款准备金估计;(6)基于广义线性混合模型的未决赔款准备金估计;(7)结论。
基于广义线性模型的非寿险未决赔款准备金评估方法研究 目录
基于广义线性模型的非寿险未决赔款准备金评估方法研究 作者简介
卢志义,男,统计学博士,天津商业大学统计系教授,研究生导师,精算科学研究所主任,统计学科学术带头人。研究专长为风险管理与精算技术、应用统计学。致力于非寿险未决赔款准备金,很优保险和再保险,风险测度、大数据背景下的保险精算技术等问题的研究,并取得了一定的研究成果。发表学术论文30余篇,主持或参加完成省部级以上项目13项。主编“十二五”普通高等教育本科重量规划教材“一部,参编教材3部。兼任中国统计学会理事、天津市统计学会理事、天津市现场统计研究会理事、中国现场统计研究会大数据分会理事。
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