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单位根和协整前沿理论的扩展与应用
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单位根和协整前沿理论的扩展与应用

作者：杨洋著
出版社：经济科学出版社出版时间：2019-12-01
开本： 26cm 页数： 172页
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单位根和协整前沿理论的扩展与应用 版权信息

单位根和协整前沿理论的扩展与应用 内容简介

本书主要内容包括: 绪论、非对称与时变方差的AESTAR单位根检验、时变方差的单位根过程的确定性趋势检验、基于协整VECM模型的冲击效应的识别与冲击效应的分解 —— 中国经济增长的长期趋势等。

单位根和协整前沿理论的扩展与应用 目录

**章 绪论
**节 研究背景与意义
第二节 文献综述
第三节 研究思路与结构安排
第四节 主要创新点

第二章 非对称与时变方差的AESTAR单位根检验
**节 引言
第二节 时变方差条件下的AESTAR单位根检验
第三节 时变方差和序列相关条件下的AESTAR单位根检验
第四节 不同AESTAR单位根检验有限样本性质及其比较
第五节 基于实际汇率的购买力平价的再检验
第六节 本章小结

第三章 时变方差的单位根过程的确定性趋势检验
**节 引言
第二节 时变方差下的HLT检验及其修正
第三节 时变方差下的PY检验及其修正
第四节 确定性趋势检验的有限样本性质及其比较
第五节 我国CPI数据的确定性趋势检验
第六节 本章小结

第四章 基于协整VECM模型的冲击效应的识别与冲击效应的分解
——中国经济增长的长期趋势
**节 引言
第二节 基于协整VECM模型的冲击效应及其冲击效应的识别
第三节 中国经济增长的长期趋势
第四节 本章小结

第五章 确定性趋势和方差具有结构变化的协整检验
**节 引言
第二节 确定性趋势和方差同时存在结构变化时的协整检验
第三节 不同协整检验的有限样本性质及其比较
第四节 本章小结

第六章 结论与展望
**节 主要结论
第二节 研究展望

参考文献
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单位根和协整前沿理论的扩展与应用 作者简介

中南财经政法大学金融学院教师，，曾获管理学（会计学）学士学位、管理学（会计学）硕士学位、管理学（管理科学与工程）博士学位。

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