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金融衍生工具-(第三版) 版权信息
- ISBN：9787300237787
- 条形码：9787300237787 ; 978-7-300-23778-7
- 装帧：一般胶版纸
- 册数：暂无
- 重量：暂无
- 所属分类：>
金融衍生工具-(第三版) 本书特色
本书是“十二五”*规划教材，重点讨论了衍生工具合约的定价及其在风险管理中的应用，主要包括金融衍生工具的概念及发展历史、远期和期货合约、互换或掉期合约、期权合约以及金融衍生工具的市场监管。 本次修订，根据近年来衍生工具的变化进行了修改和补充。
金融衍生工具-(第三版) 内容简介
本书内容包括：期货与远期市场、期货与远期合约定价、套期保值策略、股指期货、利率期货、外汇期货、互换合约与互换市场、期权与期权市场组织结构等。
金融衍生工具-(第三版) 目录
第1章 总论
**节 金融衍生工具的概念和类型
第二节 金融衍生工具市场的起源和发展
第三节 金融衍生工具市场的经济功能
第四节 金融衍生工具市场的主要参与者
第2章 期货与远期市场
**节 期货合约及其核心条款
第二节 主要国际期货市场
第三节 期货头寸
第四节 理解期货交易信息
第五节 期货保证金制度与逐日盯市制度
第六节 交割方式
第七节 场外交易与远期合约
第3章 期货与远期合约定价
**节 连续复利
第二节 投资型资产与消费型资产
第三节 卖空机制与无风险套利策略
第四节 期货价格与远期价格
第五节 以无收益资产为标的物的期货定价
第六节 以收益资产为标的物的期货定价
第七节 以消费型资产为标的物的期货定价
第八节 持有成本理论
第九节 交易成本与期货定价：以黄金期货为例
附录 期货价格与远期价格的关系
第4章 均衡期货价格：理论与实践
**节 现货溢价理论及其数学描述
第二节 证券组合理论与期货价格
第三节 非完全市场条件下的均衡期货定价——对冲压力理论
第四节 均衡期货定价理论的实践
第5章 套期保值策略
**节 套期保值的深层次动因
第二节 基差风险
第三节 方差*小化与*优套期保值比率
第四节 效用*大化与*优套期保值
第五节 现实生活中的套期保值策略
第六节 风险管理与风险对冲策略：两个案例
第6章 股指期货
**节 股指期货简史
第二节 股指期货合约规定
第三节 指数套利与程式交易
第四节 对冲股票组合风险
第五节 风险对冲与证券组合管理
第7章 利率期货
**节 利率种类
第二节 远期利率与远期利率协议
第三节 长期国债期货及其定价
第四节 短期国债期货及其定价
第五节 欧洲美元期货及其定价
第六节 债券久期与风险对冲策略
第8章 外汇期货
**节 外汇远期与外汇期货
第二节 外汇期货定价
第三节 抛补套利
第四节 远期贴水之谜
第五节 外汇套期保值与风险管理
第9章 互换合约与互换市场
**节 互换合约与互换市场概览
第二节 利率互换
第三节 利率互换合约定价
第四节 外汇互换
第五节 外汇互换定价
第六节 其他互换合约
第10章 期权与期权市场组织结构
**节 期权类型
第二节 期权头寸
第三节 主要期权合约
第四节 期权交易与价格
第五节 保证金与结算
第六节 场外期权市场
第11章 基本数学知识
**节 概率
第二节 正态分布
第三节 累积正态分布函数
第四节 对数正态分布
第五节 对数正态概率计算
第12章 期权定价初论
**节 期权的内在价值与时间价值
第二节 影响股票期权价格的因素
第三节 无股利支付欧式股票期权的价格区间
第四节 股利对欧式股票期权价格区间的影响
第五节 欧式期权的平价关系
第六节 美式期权的提前执行
第七节 美式期权的价格区间
第八节 美式期权的平价关系
第13章 期权交易策略
**节 合成证券
第二节 包含股票期权与股票的交易策略
第三节 期权展期策略
第四节 复合交易策略
第14章 二叉树期权定价
**节 单期二叉树定价模型
第二节 风险中性定价原则
第三节 多期二叉树定价模型
第四节 二叉树与美式期权定价
第五节 股利与二叉树期权定价
第六节 股票价格分布与二叉树参数
第七节 波动率估计
第15章 布莱克-斯科尔斯期权定价理论
**节 股票价格分布的假设
第二节 布莱克-斯科尔斯期权定价公式的假设条件
第三节 布莱克斯科尔斯期权定价公式的推导思路
第四节 布莱克-斯科尔斯期权定价公式的局限性
第五节 隐性波动率
第六节 默顿的期权定价思路
第16章 布莱克-斯科尔斯期权定价理论的应用
**节 股利与期权定价
第二节 股利率与期权定价
第三节 股指期权
第四节 外汇期权
第五节 期货期权
第17章 期权的风险参数及其对冲策略
**节 期权头寸及其风险
第二节 delta及delta对冲策略
第三节 其他风险参数及其对冲策略
第四节 现实世界中的风险对冲
第五节 合成期权与组合保险
第18章 美式期权定价
**节 美式期权的精确定价
第二节 美式期权定价的分析近似类模型
第三节 美式期权定价的数值方法——二叉树模型
第四节 美式期权定价的数值方法——三叉树模型
第五节 美式期权定价的数值方法——有限差分法
第六节 蒙特卡洛模拟
附录18.1 RGW模型的Matlab代码
附录18.2 有限差分法的Matlab代码
第19章 现实世界中的期权价格
**节 期权平价等式的深层含义
第二节 波动率微笑：外汇期权的价格表现
第三节 波动率微笑：股权类期权的价格表现
第四节 波动率的期限结构
第20章 奇异期权
**节 奇异期权概览
第二节 亚式期权的定价
第三节 障碍期权的定价
第四节 复合期权的定价
第五节 回望期权的定价
第六节 对冲问题
第21章 公司财务政策中的期权应用
**节 债务、股权与期权
第二节 认股权证
第三节 可转换债券
第四节 薪酬期权
第五节 实物期权
第22章 衍生工具市场监管
**节 衍生工具市场监管体制
第二节 美国衍生工具市场监管
第三节 英国衍生工具市场监管
第四节 衍生工具市场监管面临的挑战
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