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期权波动率交易-波动市场中的盈利策略 版权信息
- ISBN：9787111540199
- 条形码：9787111540199 ; 978-7-111-54019-9
- 装帧：一般胶版纸
- 册数：暂无
- 重量：暂无
- 所属分类：>
期权波动率交易-波动市场中的盈利策略 本书特色
过去十几年间，波动率概念吸引了全球各个市场的交易员们的广泛关注,也引发了对波动率含义及其原理的过度渲染和大肆传播。 本书澄清了有关波动率交易的一些常见误解，展示了专家如何成功地管理期权交易账户和投资组合。 本书对波动率指数进行了深入审视，并说明了怎样与其他分析工具一道准确测量投资者情绪。但是，只能识别出趋势还远远不够。为了告诉你期权投资所需的所有信息，本书还包括了一下内容：以交易行为为背景，解析历史波动率形态。研究波动率交易行为的心理。揭示了对扭曲异常市场噪声的检验。 者亚当o华纳是一位杰出的交易策略家和财经作家，书中阐述对数学概念举重若轻，却完全涵盖了期权避险参数的各个方面，并为更高级的期权和波动率概念打下基础。他解释了如何用市场上*新的交易工具分散你的投资选择，包括为波动率交易员提供了超常赚钱机会的交易所交易基金（etf）。 将本书介绍的概念加以利用，你将有能力辨识、获得并处理每天丰富的数据，可以像专业交易员那样掌握市场节奏，并开发出自己*有效且经得起时间检验的策略，锁定投资情绪大幅波动时的巨额利润。
期权波动率交易-波动市场中的盈利策略 内容简介
无论你是新手还是当前正在管理投资组合，本书都为你提供了关于波动率交易原理方面坚实的基础知识。作者是一位富有经验的交易员和培训师，这本指南综合了专家分析以及真实市场的研究来阐述期权波动率交易。 ·根据波动率趋势买卖 ·管理gamma多头和空头头寸 ·应付到期周的波动 ·有效使用2倍和3倍杠杆etf ·用看跌/看涨期权比率成为你的优势 你会学习到在何种情况、何种时间应该使用什么类型的交易，以及波动率在一年中的不同会发生哪些情况......还有就是每周的不同交易日会出现哪些情况。 本书是开明交易员的引航图，让你能够驾驭信息丰富的波动率路径，并在任何类型的市场中皆可盈利。
期权波动率交易-波动市场中的盈利策略 目录
目录前言第1章 我是谁？我为何在此 1我是谁？我如何来到这里 1我要去迪士尼乐园 3略作停留以消除误解，如何 5那些日子早已不在 11回到1988年的德劳瑞恩 11究竟是如何盈利的 13那么实际是如何起作用的 15差劲的团队/专家又是怎么做的 16没什么永恒不变，11月的冷雨也一样 17他们现在在哪儿 20现在该怎么办 21第2章 读懂希腊值 23delta 23gamma 25vega 26theta 28第3章 理解波动率指数（vix） 31那时或许也是我真实的生活 33vix已死，vix万岁 34变、变、变，一路在变 35新vix：改动皆徒劳？ 37vix出什么问题了 38日历巧合 39偏度巧合 41消息巧合 42总结 43第4章 vix的基本要点 45尽管立场不同，但我们仍一起沦陷了 47我们能够预测vix吗 52总结 57第5章 波动率择时 59你坐的时机决定你坐的位置 61对卖方来说是怎样的情形呢 68我们的下一个"戏法"：月周期分成两半会发现什么 71总结 73第6章 交易员如何交易波动率 75高买低卖？ 75大家都在水里 76"gamma多头先生" 78"赚权利金的女士" 82高波动率如何影响交易双方 87低波动率有什么影响呢 88总结 89第7章 期权和季报 91抬高期权价格 91自主盈利反应的预测 93一个真实的案例 94好吧，再来个实际的例子 96现在该怎么办 97方向？我们不需要判断方向 99如果明天是到期日怎么办 100总结 100第8章 如同天气：vix交易及其为何非你所想 103他们没有对冲你认为他们该对冲的风险 104到期时我什么都没给你 107如果vix期货和期权未尽如你意怎么办 109一个建立在对衍生品等价物估计的相关衍生品之上的衍生品 110对普通投资者而言vix产品是对冲效率*高的吗 113让游戏开始吧 115你真的想交易这些迎面而来的"小狗" 119仅买入波动率的波动率如何 121或许只是净卖出期权？ 122从vix产品交易中你能获得什么交易信号 123总结 126第9章 比率，比率 127在这个良好的衡量指标上我出了什么问题 127我们关注的这些数字 130到底怎么了 134我们考虑看跌期权/看涨期权比率与波动率的关系如何 136随机噪声？ 139向上的系统 140对单只股票会如何 141总结 144第10章 大头针困扰 145行权价格上的大头针风险，"都市传奇"？ 146我们如何看待大头针风险 148关于那只手 150我们能预见大头针风险或挤压风险吗 152周期看起来像什么 153什么时候开始寻找 155要是有人操纵这个游戏怎么办 158*痛点 159总结 160第11章 打破神话和其他各种期权到期日相关的统计 163到期日：巨大波动率对*大波动率 163到期的一周能见到到期周期中*大的波动率吗 165到期周趋向于波动强，到期日后趋向于波动弱 168真的存在周二掉头这回事吗 169到期前一周的周四与到期时的波动方向相反 170到期日真的延长为另一个交易日？ 171如果vix没有做其应该做的，这就是个警示信号 171总结 174第12章 买入开立：押注策略 177想要交易买入开立策略吗 180趁热打铁？ 182拼图游戏中隐藏的迷 189总结 191第13章 策略屋 193裸看跌期权 193牛市看涨期权价差组合 196熊市看跌期权价差组合 199逆价差组合 200日历看涨期权价差组合 202逆价差和日历价差的组合 204蝶式组合 205铁蝴蝶组合 207秃鹰组合 208铁秃鹰组合 209合成期权 210领子期权 211股价修复 212股息策略 215总结 217第14章 2倍杠杆和反向etf 219我们再深入地阐述一下 224嗨，这怎么了 227不要担心，我们可以把这一切归因于波动率 2303倍杠杆呢 231该如何对付这些野兽呢 232仓位大小的影响 233买入看跌期权怎么样呢 236可能出错的事情会变得错上加错 236数学能够解决对冲的问题吗 238如果你是日内交易者，请忘记*后4部分 240这些杠杆赌博在市场上的净效应 241再来说说期权 243我们学会了什么 248第15章 衍生品统计图表 249衍生品的终极衍生品会是怎样的呢 253我应该怎样绘制vix图表呢 256学习时间 258总结 264第16章 高于前成交价及其他原则 267如果我赌一只股票下跌，需要实际卖空它吗 271对你这种小投资者或小交易员影响几何 272后记 274
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期权波动率交易-波动市场中的盈利策略 作者简介
亚当·华纳(Adam Warner)华纳专职期权交易超过20年，是"每日期权报道"的创始人，是广受欢迎的交易网站Minyanville.com的专家会员。他的文章常见于大量网站，包括Tradingmarket.com、Stochtwits.com和Wallstrip.com。
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