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资产组合风险模型测试精度-于危机传染背景下的比较研究 版权信息
- ISBN:9787509637685
- 条形码:9787509637685 ; 978-7-5096-3768-5
- 装帧:一般胶版纸
- 册数:暂无
- 重量:暂无
- 所属分类:>>
资产组合风险模型测试精度-于危机传染背景下的比较研究 本书特色
20世纪90年代以来,在经济全球化的背景下,危机传染成为金融危机的显*特征,而美国次贷危机的爆发,*是将危机传染的多米诺骨牌效应展现得淋漓尽致。于文华、魏宇编*的《资产组合风险模型测度精度--基于危机传染背景下的比较研究》将以金融传染为一条贯穿始终的研究主线,以时变copula-evt模型为主要技术手段,刻画市场间的尾部极值动态相依关系,并通过进一步构建var模型和es模型作为核心研究方法,从不同角度对各类风险模型的测度精度进行全方位的对比分析,*后结合金融市场的现实环境,提出相应的对策和政策建议。
资产组合风险模型测试精度-于危机传染背景下的比较研究 内容简介
本书将以金融传染为一条贯穿始终的研究主线,以时变Copula-EVT模型为主要技术手段,刻画市场间的尾部极值动态相依关系,并通过进一步构建VaR模型和ES模型作为核心研究方法,从不同角度对各类风险模型的测度精度进行全方位的对比分析,*后结合金融市场的现实环境,提出相应的对策和政策建议。
资产组合风险模型测试精度-于危机传染背景下的比较研究 目录
资产组合风险模型测试精度-于危机传染背景下的比较研究 作者简介
于文华,博士,成都理工大学商学院副教授、硕士生导师。目前已有数篇论文为《管理科学学报》、《中国管理科学》等国家自然科学基金委管理科学部认定的管理科学A级重要期刊所采用。 魏宇,博士,教授,博士生导师,西南交通大学经济管理学院金融与财务学系主任。霍英东教育基金会高等院校青年教师奖获得者、詹天佑铁道科技发展基金青年奖获得者、四川省学术技术带头人后备人选、中国优选法统筹法与经济数学研究会复杂系统专业委员会常务理事、四川省科技青年联合会理事。先后主持国家自然科学基金课题4项、教育部博士点博导类基金1项,作为主要研究人员参与国家自然科学基金重大研究项目、教育部长江学者与创新团队发展计划项目、国家自然科学基金杰出青年基金和国家自然科学基金面上项目各1项。目前已在各类期刊发表论文100余篇,其中在国家自然科学基金委管理科学部认定的重要管理学术期刊上发表论文60余篇。另外在SSCl、SCI检索的国际期刊发表论文20余篇。
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