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房价波动与金融稳定的理论模型.我国实证及国际比较 版权信息
- ISBN：9787516128886
- 条形码：9787516128886 ; 978-7-5161-2888-6
- 装帧：一般胶版纸
- 册数：暂无
- 重量：暂无
- 所属分类：>>
房价波动与金融稳定的理论模型.我国实证及国际比较 本书特色
《房价波动与金融稳定的理论模型、我国实证及国际比较》围绕金融稳定展开研究，宏观上，货币政策通过商业银行风险承担的货币渠道直接影响金融稳定，同时通过影响房价波动及两者的相互作用来影响金融稳定。微观上，投资者情绪影响证券价格波动和上市银行股价波动、不同银行也会根据自身特征来承担、管理风险并获取收益，这些因素从不同角度影响金融稳定。
房价波动与金融稳定的理论模型.我国实证及国际比较 内容简介
《房价波动与金融稳定的理论模型我国实证及国际比较》所设计的信贷扩张、房价波动影响金融稳定的动态随机一般均衡模型及有关实证方法达到国内领先水平及世界先进水平，具有重要的学术价值。《房价波动与金融稳定的理论模型我国实证及国际比较》所设计的信贷扩张、房价波动影响金融稳定的动态随机一般均衡模型及有关实证方法达到国内领先水平及世界先进水平。
房价波动与金融稳定的理论模型.我国实证及国际比较 目录
**章导论
**节问题提出
第二节逻辑框架和内容安排
一逻辑框架
二内容安排
第三节研究方法
第二章文献综述
**节金融稳定分析的宏观模型综述
一金融稳定的内涵
二扩展的宏观经济模型
三动态随机一般均衡模型
四网络模型
第二节资产价格波动影响金融稳定综述
一金融不稳定的理论解释：资产价格波动的角度
二资产价格波动影响金融稳定的传导机制
第三节研究展望及创新
第三章房价、cpi与货币政策传导机制的中美比较研究
**节文献回顾
第二节特征事实与比较
一两国住房价格及货币性因素的比较
二住房价格与一般商品价格的比较
第三节var模型的结果与分析
一脉冲响应分析
二方差分解
三稳健性检验
第四节结论与政策含义
第四章我国信贷扩张、房价波动的金融稳定效应
**节引言
第二节信贷扩张、房价波动影响金融稳定的经验机制
一信用扩张、房价波动影响银行稳定的模型设计
二指标选择及数据说明
三实证结果及分析
第三节动态随机一般均衡模型分析
一模型构建及中国特色
二均衡条件下主要方程的对数线性化
三参数校准和脉冲响应分析
第五节结论和政策含义
第五章利润率下降、信贷扩张与房价波动
**节引言
第二节文献回顾
第三节信用扩张的根源
第四节信用扩张与房价波动的典型事实
第五节理论分析与模型设计
第六节实证结果与分析
第七节结论和启示
第六章房价波动与金融危机的国际经验证据
**节引言
第二节文献回顾
第三节理论分析与模型设计
第四节实证结果及分析
一房价波动及其偏差的结果分析
二抵押假说与偏差假说的检验结果及分析
第五节总结和讨论
第七章信贷扩张、房价波动与金融稳定的理论总结
**节文献综述
第二节动态一般均衡模型的构建
一基本模型
二均衡及比较分析
第三节资产价格波动对银行稳定的影响
一紧缩性政策对价格水平的影响
二房地产价格下跌对银行稳定的影响
第四节银行反馈机制及影响
第五节结论和政策含义
第八章投资者情绪、证券价格波动与银行不稳定：微观理论模型视角
**节引言和文献回顾
第二节投资者情绪对证券价格波动的影响
第三节证券价格波动对银行稳定的影响
一不存在杠杆作用下的资产证券化（h=1）
二存在杠杆情况下的银行证券化（h<1）
第四节结论与建议
第九章影响我国商业银行稳定的微观因素
**节引言
第二节文献回顾
第三节理论分析与模型设计
一银行稳定的度量
二信息披露的作用及其度量
三其他控制变量
四模型设计
第四节实证结果及分析
一样本、数据与描述性统计
二有关检验和估计方法的选择
三计量结果分析及稳健性检验
第五节结论与政策含义
第十章我国上市银行股价波动与银行稳定的实证分析
**节引言和文献回顾
第二节理论基础
第三节银行发生财务困境概率的实证分析
一样本与数据
二garch模型的估计结果
三银行发生财务困境概率的分析
四银行间发生财务困境的联立方程分析
第四节结论
第十一章货币政策与我国银行风险承担
**节文献回顾
第二节模型构建
第三节数据分析、估计方法与结果分析
一样本、数据来源及分析
二估计方法
三结果分析
第四节结论和启示
第十二章总结与政策建议
**节总结
一中美两国货币政策作用机制存在一定差异
二信贷扩张与房价波动的相互作用机制存在一定差异
三房价的持续上涨，加强了金融脆弱性
四银行稳定受投资者情绪波动、证券价格波动及信息披露等微观层面因素的影响
五我国商业银行之间的稳定性呈较强的正相关关系
六我国货币政策呈非中性并存在银行风险承担渠道
第二节政策建议
一中国在将来较长时期内应该继续坚持以数量调控为主、价格调控为辅的货币政策框架
二采用多种方式调控房价并建立防止危机蔓延的缓冲机制
三采取措施缓解银行风险资产比例及银行杠杆的顺周期性，并建立逆周期监管机制
四完善相应的制度环境和市场基础，以更好地发挥信息披露对银行稳定的促进作用
五完善货币政策调控、实施宏观审慎管理
第三节不足和有待研究之处
参考文献
**节问题提出
第二节逻辑框架和内容安排
一逻辑框架
二内容安排
第三节研究方法
第二章文献综述
**节金融稳定分析的宏观模型综述
一金融稳定的内涵
二扩展的宏观经济模型
三动态随机一般均衡模型
四网络模型
第二节资产价格波动影响金融稳定综述
一金融不稳定的理论解释：资产价格波动的角度
二资产价格波动影响金融稳定的传导机制
第三节研究展望及创新
第三章房价、cpi与货币政策传导机制的中美比较研究
**节文献回顾
第二节特征事实与比较
一两国住房价格及货币性因素的比较
二住房价格与一般商品价格的比较
第三节var模型的结果与分析
一脉冲响应分析
二方差分解
三稳健性检验
第四节结论与政策含义
第四章我国信贷扩张、房价波动的金融稳定效应
**节引言
第二节信贷扩张、房价波动影响金融稳定的经验机制
一信用扩张、房价波动影响银行稳定的模型设计
二指标选择及数据说明
三实证结果及分析
第三节动态随机一般均衡模型分析
一模型构建及中国特色
二均衡条件下主要方程的对数线性化
三参数校准和脉冲响应分析
第五节结论和政策含义
第五章利润率下降、信贷扩张与房价波动
**节引言
第二节文献回顾
第三节信用扩张的根源
第四节信用扩张与房价波动的典型事实
第五节理论分析与模型设计
第六节实证结果与分析
第七节结论和启示
第六章房价波动与金融危机的国际经验证据
**节引言
第二节文献回顾
第三节理论分析与模型设计
第四节实证结果及分析
一房价波动及其偏差的结果分析
二抵押假说与偏差假说的检验结果及分析
第五节总结和讨论
第七章信贷扩张、房价波动与金融稳定的理论总结
**节文献综述
第二节动态一般均衡模型的构建
一基本模型
二均衡及比较分析
第三节资产价格波动对银行稳定的影响
一紧缩性政策对价格水平的影响
二房地产价格下跌对银行稳定的影响
第四节银行反馈机制及影响
第五节结论和政策含义
第八章投资者情绪、证券价格波动与银行不稳定：微观理论模型视角
**节引言和文献回顾
第二节投资者情绪对证券价格波动的影响
第三节证券价格波动对银行稳定的影响
一不存在杠杆作用下的资产证券化（h=1）
二存在杠杆情况下的银行证券化（h<1）
第四节结论与建议
第九章影响我国商业银行稳定的微观因素
**节引言
第二节文献回顾
第三节理论分析与模型设计
一银行稳定的度量
二信息披露的作用及其度量
三其他控制变量
四模型设计
第四节实证结果及分析
一样本、数据与描述性统计
二有关检验和估计方法的选择
三计量结果分析及稳健性检验
第五节结论与政策含义
第十章我国上市银行股价波动与银行稳定的实证分析
**节引言和文献回顾
第二节理论基础
第三节银行发生财务困境概率的实证分析
一样本与数据
二garch模型的估计结果
三银行发生财务困境概率的分析
四银行间发生财务困境的联立方程分析
第四节结论
第十一章货币政策与我国银行风险承担
**节文献回顾
第二节模型构建
第三节数据分析、估计方法与结果分析
一样本、数据来源及分析
二估计方法
三结果分析
第四节结论和启示
第十二章总结与政策建议
**节总结
一中美两国货币政策作用机制存在一定差异
二信贷扩张与房价波动的相互作用机制存在一定差异
三房价的持续上涨，加强了金融脆弱性
四银行稳定受投资者情绪波动、证券价格波动及信息披露等微观层面因素的影响
五我国商业银行之间的稳定性呈较强的正相关关系
六我国货币政策呈非中性并存在银行风险承担渠道
第二节政策建议
一中国在将来较长时期内应该继续坚持以数量调控为主、价格调控为辅的货币政策框架
二采用多种方式调控房价并建立防止危机蔓延的缓冲机制
三采取措施缓解银行风险资产比例及银行杠杆的顺周期性，并建立逆周期监管机制
四完善相应的制度环境和市场基础，以更好地发挥信息披露对银行稳定的促进作用
五完善货币政策调控、实施宏观审慎管理
第三节不足和有待研究之处
参考文献
展开全部
房价波动与金融稳定的理论模型.我国实证及国际比较 作者简介
谭政勋，男，(1970．10— )，湖南邵阳人，广州市暨南大学金融系副教授，斯坦福大学访问学者，博士，硕士生导师。研究方向主要为房价与货币政策。博士论文获评2009年度广东省优秀博士论文；在《经济研究》、《金融研究》、《世界经济》、《中国工业经济》等期刊上发表论文40余篇、专著2部；主持国家级课题多项、省部级课题多项；获省部级优秀成果奖一等奖、厅级优秀成果奖一等奖多项。所发论文被《经济研究》、《金融研究》、《中国人民大学学报》、《统计研究》、《数量经济技术经济研究》等期刊引用300余次。
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