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经济和金融中的异质交易者模型及应用
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经济和金融中的异质交易者模型及应用

作者：袁晨
出版社：经济科学出版社出版时间：2013-12-01
开本： 16开 页数： 182
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经济和金融中的异质交易者模型及应用 版权信息

经济和金融中的异质交易者模型及应用 本书特色

《经济和金融中的异质交易者模型及应用》是在笔者多年的科学研究工作基础上编写完成的，宗旨是既能反映异质交易者模型的*新研究进展，又能做到深入浅出地讲解模型的理论基础、结构特征、应用扩展和经济金融含义。由于具有太多版本的异质交易者模型，这里不能够提供广泛而全面的回顾，而是介绍了几个具有明确解析形式的经典模型及其扩展内容。《经济和金融中的异质交易者模型及应用》可作为经济管理专业的研究生课程教材和应用数学的大学本科生课程教材，也是经济金融部门的工作者和研究者的**参考书。

经济和金融中的异质交易者模型及应用 内容简介

基于异质交易者的现实存在性，从基本建模原理及分析框架方面，详尽介绍了单一资产定价模型、两种资产定价模型、多资产定价模型和具有异质预期的宏观经济模型，并通过综合采用解析分析、计算机仿真、计量经济学等理论方法与实证工具，给出了相关模型的拓展及应用实例。本专著是在作者多年的科学研究工作基础上编写完成，宗旨是既能反映异质交易者模型的*新研究进展，又能做到深入浅出地讲解模型的理论基础、结构特征、应用扩展和经济金融含义。本书可作为经济管理专业研究生和应用数学大学本科生的选修课程教材，也是经济金融领域参与者的**参考书。

经济和金融中的异质交易者模型及应用 目录

第1章 异质交易者的存在性及模型综述
　1.1 异质交易者的存在性
　1.2 金融变量的非线性特征及相关性
　1.3 异质交易者模型综述
第2章 单一资产定价模型
　2.1 具有两种类型主体的早期模型
　2.2 个体“招募”模型
　2.3 群体传染模型
　2.4 模型扩展及应用实例
　2.5 本章小结
第3章 两种资产定价模型
　3.1 具有异质信念的演化模型
　3.2 abs模型的探讨
　3.3 abs模型的相关实证工作
　3.4 模型扩展及应用实例
　3.5 本章小结
第4章 金融资产的非线性相关性及多资产定价模型
　4.1 股票、债券和黄金的收益相关性
　4.2 股票、债券和黄金的波动相关性
　4.3 多资产定价模型实例
　4.4 本章小结
第5章 具有异质预期的宏观经济模型
　5.1 问题来源
　5.2 具有异质预期的通货膨胀动态模型
　5.3 参数校准和设定
　5.4 仿真实验及政策分析
　5.5 研究结论
参考文献
后记
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