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固定收益证券-定价与利率风险管理 版权信息
- ISBN：7301110480
- 条形码：9787301110485 ; 978-7-301-11048-5
- 装帧：简裝本
- 册数：暂无
- 重量：暂无
- 所属分类：>
固定收益证券-定价与利率风险管理 内容简介
本书将前沿理论与大量实例相结合，围绕定价与风险管理，在介绍固定收益证券的基本特征、品种、风险类别的基础上，阐述分析了到期收益率曲线及利期限结构、债券合成及套利机会的寻找、持续期与凸性在投资组合风险管理中的应用、互换的定价与风险特征、利率远期、期货与回购协议的定价原理与风险管理、含权证券的价值分析以及资产证券化的原理、步骤、定价与风险特征等若干重要的内容。
本书适合高等院校经济类、管理类专业的研究生、MBA以及金融业专业人士阅读。
固定收益证券-定价与利率风险管理 目录
**章 固定收益证券概述／1
**节 固定收益证券的重要地位／4
第二节 固定收益证券的特征／8
第三节 固定收益证券的风险／19
第四节 计息与计价习惯／36
第五节 国外固定收益证券种类／45
第六节 中国市场中的债券种类与创新／62
第二章 到期收益率与总收益分析／81
**节 到期收益率／84
第二节 到期收益率曲线与折现方程／96
第三节 收益率溢价／109
第四节 持有收益率与总收益分析／115
第五节 再投资收益率风险／119
第三章 零息债券与附息债券分析／127
**节 零息债券／129
第二节 债券合成／130
第三节 寻找套利机会／138
第四节 债券价格的时间效应——θ值／155
第四章 持续期与凸性／169
**节 影响债券价格一利率敏感性的因素／171
第二节 持续期／179
第三节 凸性／193
第四节 持续期免疫与避险／204
第五章 互换／229
**节 互换的基本概念与互换种类／231
第二节 互换的利益来源与互换市场发展／235
第三节 互换的定价／247
第四节 互换的风险／257
第五节 P&G公司的案例／261
第六章 利率远期、期货与回购协议／265
**节 利率远期与期货的基本概念／267
第二节 远期的定价原理／269
第三节 欧洲美元期货／276
第四节 美国国债期货／280
第五节 回购协议／285
第七章 利率期限结构理论／299
**节 传统利率期限结构的基本理论／301
第二节 用现代手段构建利率期限结构／309
第八章 含权证券的价值分析／327
**节 期权的特点／329
第二节 Black-Scholes模型在含权证券定价中的问题／340
第三节 二项式模型与无风险定价／342
第四节 二项式模型与含权证券定价／350
第五节 可转债的定价／366
第九章 资产证券化／385
**节 资产证券化概述／387
第二节 MBS与住房贷款规模扩张／404
第三节 转手证券的创新／409
第四节 基于转手证券之上的衍生证券的创新／426
第五节 MBS的定价／442
第六节 MBS的风险指标／447
第七节 我国资产证券化的进展／452
各章部分习题参考答案／457
参考文献／465
术语索引／468
**节 固定收益证券的重要地位／4
第二节 固定收益证券的特征／8
第三节 固定收益证券的风险／19
第四节 计息与计价习惯／36
第五节 国外固定收益证券种类／45
第六节 中国市场中的债券种类与创新／62
第二章 到期收益率与总收益分析／81
**节 到期收益率／84
第二节 到期收益率曲线与折现方程／96
第三节 收益率溢价／109
第四节 持有收益率与总收益分析／115
第五节 再投资收益率风险／119
第三章 零息债券与附息债券分析／127
**节 零息债券／129
第二节 债券合成／130
第三节 寻找套利机会／138
第四节 债券价格的时间效应——θ值／155
第四章 持续期与凸性／169
**节 影响债券价格一利率敏感性的因素／171
第二节 持续期／179
第三节 凸性／193
第四节 持续期免疫与避险／204
第五章 互换／229
**节 互换的基本概念与互换种类／231
第二节 互换的利益来源与互换市场发展／235
第三节 互换的定价／247
第四节 互换的风险／257
第五节 P&G公司的案例／261
第六章 利率远期、期货与回购协议／265
**节 利率远期与期货的基本概念／267
第二节 远期的定价原理／269
第三节 欧洲美元期货／276
第四节 美国国债期货／280
第五节 回购协议／285
第七章 利率期限结构理论／299
**节 传统利率期限结构的基本理论／301
第二节 用现代手段构建利率期限结构／309
第八章 含权证券的价值分析／327
**节 期权的特点／329
第二节 Black-Scholes模型在含权证券定价中的问题／340
第三节 二项式模型与无风险定价／342
第四节 二项式模型与含权证券定价／350
第五节 可转债的定价／366
第九章 资产证券化／385
**节 资产证券化概述／387
第二节 MBS与住房贷款规模扩张／404
第三节 转手证券的创新／409
第四节 基于转手证券之上的衍生证券的创新／426
第五节 MBS的定价／442
第六节 MBS的风险指标／447
第七节 我国资产证券化的进展／452
各章部分习题参考答案／457
参考文献／465
术语索引／468
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