扫一扫
关注中图网
官方微博
本类五星书更多>
-
>
麦肯锡极简工作系列(全3册)
-
>
近代华商股票市场制度与实践(1872—1937)
-
>
麦肯锡图表工作法
-
>
李诞脱口秀工作手册
-
>
熵增定律
-
>
富爸爸穷爸爸
-
>
李欣频的文案课
商业银行操作风险度量研究 版权信息
- ISBN：9787564588199
- 条形码：9787564588199 ; 978-7-5645-8819-9
- 装帧：一般胶版纸
- 册数：暂无
- 重量：暂无
- 所属分类：>
商业银行操作风险度量研究 内容简介
《商业银行操作风险度量研究》以定量分析为主，并在分析时结合一些定性分析，综合现代风险管理理论、数理统计和金融学等相关知识，并利用贝叶斯推断、Copula技术、损失分布法、蒙特卡罗模拟方法等对我国商业银行操作风险的度量进行了一系列的实证分析。全书以贝叶斯推断方法为基础，综合使用了损失分布法、Copula函数、MCMC 技术，结合现代计算软件 Openbugs与Matlab等，实现了复杂问题的计算，而信度理论则把内、外部损失数据有效地结合起来，相关研究成果对于优化商业银行操作风险计量模型具有重要的作用。
商业银行操作风险度量研究 目录
1 绪论
1.1 研究背景与研究意义
1.2 研究综述
1.3 研究思路和研究内容
1.4 研究方法
2 相关理论概述
2.1 操作风险相关理论概述
2.2 操作风险度量概述
2.3 非参数相关理论概述
2.4 本章小结
3 我国商业银行操作风险损失的分析
3.1 操作风险损失的总体分析
3.2 操作风险损失频率分析
3.3 操作风险损失额度分析
3.4 操作风险发生地区分析
3.5 操作风险发生银行类别分析
3.6 本章小结
4 商业银行操作风险的度量：基于参数非贝叶斯推断方法
4.1 相关理论介绍
4.2 损失数据描述
4.3 实证分析
4.4 本章小结
5 商业银行操作风险的度量：基于非参数方法
5.1 非参数核密度估计介绍
5.2 基于非参数方法的实证分析
5.3 基于非参数方法与内外部数据结合的实证分析
5.4 各种结果的比较
5.5 本章小结
6 商业银行操作风险的度量：基于贝叶斯推断方法
6.1 相关理论介绍
6.2 实证分析
6.3 本章小结
7 商业银行操作风险的度量：基于贝叶斯推断、内外部损失数据结合与情景分析
7.1 相关理论介绍
7.2 实证分析
7.3 本章小结
8 结论、研究展望与政策建议
8.1 结论
8.2 研究展望
8.3 商业银行提高操作风险管理水平的政策建议
参考文献
附录
展开全部
商业银行操作风险度量研究 作者简介
戴丽娜，女，博士，郑州大学商学院副教授，主要研究领域为统计分析与应用、金融数量分析，近年来发表论文10余篇，出版专著3部，主持多项国家级、省部级、厅级项目，包括国家社科基金项目商业银行操作风险度量中的贝叶斯推断方法及其应用研究等，参与国家级、省部级、厅级项目10多项。
书友推荐
- >
李白与唐代文化
李白与唐代文化
¥9.9¥29.8 - >
诗经-先民的歌唱
诗经-先民的歌唱
¥15.1¥39.8 - >
罗庸西南联大授课录
罗庸西南联大授课录
¥13.8¥32.0 - >
烟与镜
烟与镜
¥20.6¥48.0 - >
山海经
山海经
¥20.4¥68.0 - >
企鹅口袋书系列·伟大的思想20:论自然选择(英汉双语)
企鹅口袋书系列·伟大的思想20:论自然选择(英汉双语)
¥6.3¥14.0 - >
伊索寓言-世界文学名著典藏-全译本
伊索寓言-世界文学名著典藏-全译本
¥6.1¥19.0 - >
推拿
推拿
¥12.2¥32.0
本类畅销
-
富爸爸穷爸爸
¥43.6¥89 -
货币战争3－高金融边疆(46.00)
¥14.7¥46 -
货币战争5－山雨欲来
¥14.7¥46 -
战国时代-货币战争-4
¥12.8¥39.9 -
华尔街-金融的力量-II
¥10¥39.8 -
华尔街关系:美国投资大师给中国企业上市的忠告
¥12.5¥39
