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金融/投资

全球股票市场间风险传染的测度、监管及预警

作者：刘程程

出版社：中国统计出版社出版时间：2023-09-01

开本：其他页数： 113

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版权信息
内容简介
目录
作者简介

全球股票市场间风险传染的测度、监管及预警版权信息

ISBN：9787523002261
条形码：9787523002261 ; 978-7-5230-0226-1
装帧：一般胶版纸
册数：暂无
重量：暂无
所属分类：
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金融/投资

全球股票市场间风险传染的测度、监管及预警内容简介

本书在金融风险传染问题与高维矩阵值序列数据的联合导向下，从当前股票市场间金融风险传染治理的工作需求出发，综合考虑风险测度、风险监管及风险预警三个环节，选取 21个股票市场作为代表性样本，有针对性地应用高维矩阵值统计模型，全面而系统地分析2002年至2018年股票市场间风险传染。

全球股票市场间风险传染的测度、监管及预警目录

第1章绪论 1.1 研究背景与意义 1.2 基本概念界定 1.3 研究内容与技术路线 1.4 主要创新与不足之处第2章文献综述 2.1 金融风险传染的定义 2.2 金融风险传染的测度 2.3 已有研究述评第3章股票市场间风险传染的量化测度 3.1 股票市场间风险传染的定义 3.2 样本选取与数据处理 3.3 广义向量自回归模型 3.4 动态网络效应分析 3.5 本章小结第4章股票市场间风险传染的高效监管 4.1 高维矩阵值因子模型 4.2 模型估计过程实现 4.3 估计量的渐近性质 4.4 动态核心结构考察 4.5 本章小结第5章股票市场间风险传染的实时预警：社区层面 5.1 矩阵值自回归模型 5.2 模型估计及其性质 5.3 模型预测精度考察 5.4 社区间风险传染预警 5.5 本章小结第6章股票市场间风险传染的实时预警：市场层面 6.1 减秩回归模型及其估计 6.2 减秩矩阵自回归模型及其估计 6.3 市场间风险传染预警 6.4 本章小结第7章总结与展望 7.1 主要内容与结论 7.2 相关政策建议 7.3 未来研究方向参考文献后记

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