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基于FMLS模型的金融衍生产品定价研究 版权信息
- ISBN:9787550450639
- 条形码:9787550450639 ; 978-7-5504-5063-9
- 装帧:一般胶版纸
- 册数:暂无
- 重量:暂无
- 所属分类:>
基于FMLS模型的金融衍生产品定价研究 内容简介
本书主要包含两方面的内容:(1)根据卷积定价原理推导出了有限矩对数下的欧式期权(看涨和看跌)的定价公式,并对公式的有效性进行了检验。在此基础上,给出该理论框架下欧式期权的很优风险对冲执行策略。另外,为了使本书的研究更具有说服力,我们利用真实的期权数据进行实证检验。(2)在FMLS框架下研究股票抵押合同定价问题,主要包含模型的建立、以及算法的设定。另外,本书在FMLS模型的基础上考虑跳扩散过程及机制转移模型,以进一步完善FMLS框架下的定价理论。
基于FMLS模型的金融衍生产品定价研究 目录
章 绪论/ 1 节 研究背景/ 1 第二节 研究意义/ 3 第三节 篇章结构/ 4第二章 文献综述/ 6 节 金融衍生产品定价和股票抵押定价文献综述/ 6 一、FMLS 框架下的金融衍生产品定价研究情况/ 6 二、股票抵押定价研究文献综述/ 7 第二节 本章小结/ 10第三章 数学预备知识/ 11 节 α 稳态过程及其性质/ 11 第二节 FMLS 模型及FMLS 模型下的期权定价理论/ 17 第三节 Toeplitz 系统的快速迭代算法/ 21 一、Toeplitz 系统/ 21 二、快速算法/ 22 第四节 本章小节/ 23第四章 FMLS 框架下欧式期权定价、对冲与实证分析/ 24 节 本章导言/ 24 第二节 FMLS 框架下欧式期权定价公式/ 25 第三节 方差*优对冲策略/ 31 第四节 实证分析/ 37 一、股票价格的拟合/ 37 二、期权定价误差实证分析/ 40 三、对冲误差实证分析/ 45 第五节 本章小结/ 47第五章 基于FMLS 模型的股票抵押定价研究/ 49 节 本章导言/ 49 第二节 定价模型/ 50 一、股票的驱动方程/ 50 二、股票抵押合同价值的驱动方程/ 51 三、定价模型的边界条件/ 52 四、坐标变换/ 53 第三节 惩罚方法/ 54 一、模型转换/ 54 二、全隐格式/ 55 第四节 数值模拟/ 59 一、非线性系统处理/ 59 二、数值检验/ 61 三、参数冲击分析/ 65 第五节 本章小结/ 70第六章 基于FMLS 模型的欧式看涨向上敲出期权定价研究/ 71 节 本章导言/ 71 第二节 定价数学模型/ 72 一、驱动方程/ 72 二、定价模型的边界条件/ 72 第三节 具有二阶精度的有限差分方法/ 73 一、差分格式的建立/ 73 二、差分格式稳定性和精度分析/ 77 第四节 数值模拟/ 79 一、差分格式精度模拟/ 80 二、参数影响分析/ 82 第五节 本章小结/ 84第七章 基于FMLS 过程的具有约束条件的股票抵押定价/ 85 节 本章导言/ 85 第二节 具有约束条件股票抵押合同的定价模型/ 86 一、定价模型/ 86 二、坐标变换/ 86 第三节 数值方法/ 88 第四节 数值实验/ 91 一、数值算法分析/ 91 二、参数冲击分析/ 93 第五节 本章小结/ 99第八章 FMLS 框架下考虑跳扩散过程的股票抵押定价/ 100 节 本章导言/ 100 第二节 定价数学模型/ 101 一、数学模型/ 101 二、坐标变换/ 102 第三节 数值方法/ 103 一、惩罚函数法/ 103 二、有限差分格式/ 103 第四节 数值结果/ 110 一、数值方法的检验/ 110 二、参数影响分析/ 112 第五节 本章小结/ 115第九章 FMLS 框架下考虑跳扩散和机制转移的股票抵押定价研究/ 116 节 本章导言/ 116 第二节 数学模型/ 117 一、定价模型/ 117 二、坐标变换/ 119 第三节 数值方法/ 119 一、惩罚函数/ 119 二、全隐格式/ 120 第四节 非线性系统的数值方法/ 125 第五节 数值结果/ 127 一、数值算法检验/ 127 二、参数影响分析/ 130 第六节 本章小结/ 132参考文献/ 133
展开全部
基于FMLS模型的金融衍生产品定价研究 作者简介
范聪银,贵州贵阳人,数理金融学博士,贵州商学院专任教师。研究方向:金融衍生产品定价、随机控制与优化、金融激励与合约。从事金融工程、数学领域的教学和科研。
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