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数理金融——资产定价与金融决策理论(第2版) 版权信息
- ISBN：9787030275158
- 条形码：9787030275158 ; 978-7-03-027515-8
- 装帧：一般胶版纸
- 册数：暂无
- 重量：暂无
- 所属分类：>>
数理金融——资产定价与金融决策理论(第2版) 内容简介
本书较为全面地介绍了数理金融的基本知识，内容包括数理金融预备知识（章）、资本资产定价模型（第2、5章），套利定价模型（第3章），很优投资组合理论（第4章），期权定价（第6、7章），利率期限结构与利率衍生产品（第8章），公司资本结构理论（第9章）。本书力求内容完整、新颖，语言流畅，通俗易懂，图文并茂，结合中国金融市场的实际数据进行讲解。每章后都配备了相当数量的习题，作为正文内容的补充。本书适合普通高等院校应用数学专业本科生，金融学、管理等专业研究生作为教材使用，也可作为金融界不错从业人员参考使用。
数理金融——资产定价与金融决策理论(第2版) 目录
第二版前言
版前言
章 数理金融预备知识
1.1 效用理论简介
1.2 期望效用理论
1.3 单周期随机资产市场的一般套利定价定理
1.4 单周期随机经济系统的投资消费模型
1.5 风险厌恶与均值-方差效用函数
1.6 单周期随机经济系统竞争均衡定价
1.7 等价概率分布与风险中性定价
1.8 连续时间的扩散模型与Ito公式
1.9 等价概率测度变换
1.10 首次击中时与带吸收状态的漂移Brown运动
附录
习题
第2章 资产组合均值-方差分析与资本资产定价模型
2.1 标准的均值-方差资产组合问题
2.2 具有无风险资产的均值-方差问题
2.3 期望收益率关系式与风险分类
2.4 资本资产定价模型
2.5 资本资产定价模型在资产定价中的应用
习题二
第3章 Ross套利定价理论
3.1 线性因子模型
3.2 不含残差风险线性因子模型的套利定价
3.3 含残差风险线性因子模型的套利定价
3.4 完全分散化资产组合与因子溢价的解释
3.5 套利定价理论应用案例
3.6 Fama和French的三因子模型
习题三
第4章 *优资产组合模型的若干推广和计算方法
4.1 *优资产组合理论
4.2 指数跟踪优化组合模型
4.3 效用*优化和有高阶矩约束的*优资产组合模型
4.4 *优资产组合的计算方法
习题四
第5章 连续时间资产组合选择与跨期资本资产定价模型
5.1 连续时间资产组合模型
5.2 连续时间跨期资本资产定价模型
5.3 等弹性消费效用的投资消费问题
习题五
第6章 离散时间期权定价理论
6.1 期权概述
6.2 Cox-Ross-Rubinstein二项式期权定价公式
6.3 测度变换
6.4 美式期权
6.5 期权的基本性质
习题六
第7章 连续时间期权定价理论
7.1 欧式期权定价的Black-Scholes公式
7.2 未定权益Black-Scholes定价方程解的概率表达式与风险中性定价
7.3 标的股票支付红利的期权定价
7.4 美式看跌期权Black-Scholes方程的边界条件
7.5 标的股票支付红利的美式看涨期权及其自由边界
7.6 向下触销看涨期权
7.7 永续期权
7.8 *优提早执行期权
7.9 执行价格为随机变量的期权
7.10 亚式期权
7.11 远期合约与期货合约
7.12 不完全市场期权定价简介
7.13 Hull-White随机波动率模型下的期权定价
习题七
第8章 利率期限结构理论
8.1 利率与债券
8.2 确定利率的期限结构
8.3 理性预期假设
8.4 连续时间期限结构方程
8.5 仿射期限结构模型
8.6 时齐仿射利率模型及期限结构
8.7 预期假设与均衡
8.8 流动性偏好理论与市场分割理论
8.9 Heath-Jarrow-Morton利率模型及期限结构
习题八
第9章 公司资本结构定价
9.1 单周期确定投资情况的Modigliani-Miller无关性定理
9.2 单周期不确定投资情况的Modigliani-Miller定理
9.3 连续时间Modigliani-Miller无关性定理
9.4 资本结构定价方程
9.5 认股权证
9.6 风险贴现债券
9.7 利率风险结构
9.8 从属债券与有担保债券
9.9 可转换债券与可赎回债券
9.10 带有利率风险的公司证券的定价
9.11 浮动利率债券设计
9.12 资本加权平均成本与跨期资本资产定价模型综合
习题九
参考文献
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