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股市波动率预测研究 版权信息
- ISBN：9787564374167
- 条形码：9787564374167 ; 978-7-5643-7416-7
- 装帧：一般胶版纸
- 册数：暂无
- 重量：暂无
- 所属分类：>
股市波动率预测研究 内容简介
本文从高频数据视角探讨股票市场的已实现波动率, 并从理论和实证角度进行分析。内容包括: 异质自回归方法建模相关理论 ; 基于HAR方法的股市波动率建模研究 ; 基于HARQ方法的股市波动率建模研究等。
股市波动率预测研究 目录
第1章 绪论
1．1 选题的背景及意义
1．2 国内外文献回顾与述评
1．3 研究内容
1．4 研究方法和技术路线
1．5 创新性
第2章 异质自回归方法建模相关理论
2．1 已实现波动率及其分解
2．2 异质自回归模型及其扩展
2．3 时变参数异质自回归模型
2．4 波动率估计的评价
2．5 本章小结
第3章 基于HAR方法的股市波动率建模研究
3．1 问题的提出
3．2 数据的选取及描述性统计
3．3 基于异质自回归方法的实证研究
3．4 稳健性分析
3．5 本章小结
第4章 基于HARQ方法的股市波动率建模研究
4．1 问题的提出
4．2 时变参数异质自回归模型的优势
4．3 HARQ族模型的构建及全样本估计
4．4 HARQ族模型样本外估计
4．5 稳健性分析
4．6 本章小结
第5章 基于HARQ-EVT方法的风险预测研究
5．1 问题的提出
5．2 HARQ-EVT-VaR模型的构建
5．3 极值理论建模分析
5．4 基于HARQ-EVT方法的VaR预测及检验
5．5 本章小结
第6章 基于HAR-Copula模型的沪港股市动态相关性研究
6．1 引言
6．2 相关理论
6．3 数据分析
6．4 “沪港通”实施前后对比分析
6．5 沪港股市风险传染分析
6．6 本章小结
第7章 基于隐含波动率指数的德国股市波动率预测
7．1 背景介绍
7．2 方法
7．3 数据
7．4 实证结果
7．5 稳定性检验
7．6 本章小结
第8章 结论与展望
8．1 结论
8．2 建议
8．3 展望
参考文献
1．1 选题的背景及意义
1．2 国内外文献回顾与述评
1．3 研究内容
1．4 研究方法和技术路线
1．5 创新性
第2章 异质自回归方法建模相关理论
2．1 已实现波动率及其分解
2．2 异质自回归模型及其扩展
2．3 时变参数异质自回归模型
2．4 波动率估计的评价
2．5 本章小结
第3章 基于HAR方法的股市波动率建模研究
3．1 问题的提出
3．2 数据的选取及描述性统计
3．3 基于异质自回归方法的实证研究
3．4 稳健性分析
3．5 本章小结
第4章 基于HARQ方法的股市波动率建模研究
4．1 问题的提出
4．2 时变参数异质自回归模型的优势
4．3 HARQ族模型的构建及全样本估计
4．4 HARQ族模型样本外估计
4．5 稳健性分析
4．6 本章小结
第5章 基于HARQ-EVT方法的风险预测研究
5．1 问题的提出
5．2 HARQ-EVT-VaR模型的构建
5．3 极值理论建模分析
5．4 基于HARQ-EVT方法的VaR预测及检验
5．5 本章小结
第6章 基于HAR-Copula模型的沪港股市动态相关性研究
6．1 引言
6．2 相关理论
6．3 数据分析
6．4 “沪港通”实施前后对比分析
6．5 沪港股市风险传染分析
6．6 本章小结
第7章 基于隐含波动率指数的德国股市波动率预测
7．1 背景介绍
7．2 方法
7．3 数据
7．4 实证结果
7．5 稳定性检验
7．6 本章小结
第8章 结论与展望
8．1 结论
8．2 建议
8．3 展望
参考文献
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股市波动率预测研究 作者简介
刘光强，男，管理学博士，高级会计师，现任职于三亚学院管理学院。主要研究领域为金融风险预测和企业管理会计。曾任上市公司财务总监，企业董事长。熟悉上市公司财务会计制度，完整经办IPO，2次经办定向增发，全面参与过建设和运营5亿元以上项目4个，10亿元以上重大资产重组项目3个。已发表SSCI和中文核心期刊学术论文10余篇，出版专著2本。
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