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金融风险管理手册 版权信息
- ISBN：9787111543367
- 条形码：9787111543367 ; 978-7-111-54336-7
- 装帧：暂无
- 册数：暂无
- 重量：暂无
- 所属分类：>>
金融风险管理手册 本书特色
这是关于风险管理的权威之作。本书不仅描述了模拟算法如何解决实践问题，而且也展示了各种模拟方法的准确性和有效性在风险管理中是不可或缺的。这本书让读者能更好地领会到金融风险管理的知识，同时加深对那些无法用传统方法定价的金融产品的理解。本书还包括如下特点：每一章的案例都源于咨询项目、现实研究及课程教学囊括了如下课题：波动率、固定收益的衍生品、libor市场模型和风险测度24种被广泛认同的模拟模型每章都有相应的评论、数据集和程序作为从业人员的参考书，《金融风险管理手册》可应用于与金融、商业、应用统计、计量和工程等领域；同时对于研究生和mba学员来说，也可作为金融风险管理和模拟课堂上重要的参考和补充。
金融风险管理手册 内容简介
这是关于风险管理的权威之作。本书不仅描述了模拟算法如何解决实践问题，而且也展示了各种模拟方法的准确性和有效性在风险管理中是不可或缺的。
金融风险管理手册 目录
目录丛书序一（杨农）丛书序二（宋光辉）译者序（李冬昕）前言第1章excel vba的入门111如何启动excel vba112vba编程的基本要素713vba调用c 1714sub过程和function过程1815随机数生成2516本书定义的函数列表27第2章基础知识3421鞅和伊藤积分的简介3522波动率5123盯市与校准5524方差缩减技术57第3章结构化产品7331何时不必须进行模拟7432布莱克斯科尔斯模型和欧式期权的模拟7633美式期权8234范围积息结构性存款9135外汇累计期权：中信泰富事件9836人寿保险合同10937多资产的衍生工具112第4章波动率建模12441局部波动率模型：仿真与二叉树12542heston随机波动模型13843heston模型下的奇异期权价格模拟14544garch期权定价模型15845跳跃扩散模型166第5章固定收益衍生品ⅰ：短期利率模型17851构建收益率曲线18052hullwhite模型19553利用直接模拟法对利率衍生品进行定价20454使用三叉树法为利率衍生品定价210第6章固定收益衍生品ⅱ：libor市场模型21761libor市场模型22062利率上限和互换期权的校准22763不同远期测度方法的仿真24364百慕大互换期权的三因素模型25165结语254第7章信用衍生工具与交易对手信用风险25671信用风险结构化模型25872vasicek单因子模型26273信用衍生品定价的copula方法27474交易对手信用风险288第8章在险价值及风险度量30481在险价值var30482参数法下的var30683δ正态近似31584δ伽马近似31885var仿真方法32086var相关的风险度量33287var回测340第9章希腊值34391布莱克斯科尔斯模型希腊值34592二叉树模型中的希腊值34893有限差分逼近方法35094似然率方法35495顺向微分法35996利用不连续收益函数计算希腊值372附录参考文献
展开全部
金融风险管理手册 作者简介
作者陈毅恒（N.H. Chan） 香港中文大学的卓敏统计学讲座教授（ChohMing Li Chair Professor of Statistics），也是6本杂志的副主编。陈博士也是《时间序列：基于R和SPlus软件的金融应用》（Time Series：Applications to Finance with R and SPlus）一书的作者。王海婴（H.Y. Wong） 香港中文大学教授及统计系副主任，他研究领域包括数据分析、统计计算、风险管理和随机分析。译者李冬昕 南京大学工程管理学院助理教授，管理科学与工程博士，哥伦比亚大学经济系攻读联合培养博士研究生。曾任上海证券交易所金融创新实验室研究员，并于2013年上海证券交易所博士后出站。目前同时担任某基金公司投研总监等职务。主持国家自然科学基金等国家及省部级课题6项，参与国家重点课题等10余项；获得包括Chinese Finance Association（全美华人金融协会）最佳论文奖、中国证监会2012年优秀课题在内的多项奖励。郭培俊 先后毕业于中山大学数学专业和西南财经大学金融工程专业，现就职于国信证券经纪事业部衍生品中心，从事期权等衍生品的风险管理实务工作，曾参与上交所期权业务的筹备工作。
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