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外汇期权 本书特色
★“德罗萨博士的这本书对外汇期权这一极为复杂的领域进行了细致的介绍，对于从业者和宽客都非常适用。本书充分涵盖了市场中的每一个重要概念，并且非常深入地阐述了新的理论。” ——伊曼纽尔·德曼（Emanuel Derman） 《宽客人生》 （My Life as a Quant）作者 ★“德罗萨以一种技术化要求低的方式对技术性素材进行了表述，经过他的学术素养以及实务交易经验的过滤，一些新的话题，如奇异期权、远期波动率和波动率微笑，都变得非常容易理解。本书对于资产经理和风险经理而言，都将非常有用。” ——阿伦·M.马尔茨（Allan M.Malz） 纽约联邦储备银行市场部
外汇期权 内容简介
众所周知,外汇市场是全球*大的金融市场。但不太为人所熟知的是,外汇中的货币期权市场与其他衍生品市场的交易量也非常巨大且仍在快速增长。相较于其他金融工具的期权,货币期权较为少见,这是由于货币期权主要是在私人银行间市场中进行集中交易。颇为遗憾的是,对于一些偏重技术分析的金融书籍的作者,外汇领域并没有引起他们过多的兴趣。其实可以注意到,相较于债券市场与股票市场相关书籍源源不断地推出,外汇类书籍确实乏善可陈。 本书所面向的读者,主要是货币期权的实务交易人员、外汇市场的初学者以及相关专业的大学生。作者将尽可能地在书中使用外汇市场上实际采用的术语,这样当读者从课本知识转向真实的外汇市场时,就能有一个自然的过渡。
外汇期权 目录
总序
前言
致谢
第1章 外汇基础
1．1 外汇市场
1．2 国际货币体系
1．3 即期外汇与市场规则
1．4 外汇交易
1．5 利率平价与外汇远期
第2章 货币期权交易
2．1 银行间货币期权市场
2．2 期权的基本概念
2．3 外汇期权的上市交易
2．4 货币期货合约
2．5 货币期货期权的上市交易
第3章 欧式货币期权的估价
3．1 套利定理
3．2 欧式货币期权的看涨-看跌平价定理
3．3 布莱克-斯科尔斯-默顿模型
3．4 货币期权如何在银行间市场进行交易
3．5 对于布莱克、斯科尔斯和默顿所作贡献的思考
第4章 欧式货币期权分析
4．1 基础案例分析
4．2 希腊字母
4．3 平价远期期权的特性
4．4 运用货币期权进行定向交易
4．5 运用货币期权进行套期保值
附录：BSM模型delta推导
第5章 波动率
5．1 波动率的多重含义
5．2 -些关于历史波动率表现的介绍
5．3 波动率曲面的构建
5．4 vanna-volga方法
5．5 粘性delta准则
5．6 风险中性密度
5．7 货币期权交易
5．8 波动率交易
5．9 定向交易与波动率交易的结合
附录：vanna-volga估计
第6章 美式货币期权
6．1 套利条件
6．2 美式货币期权的看涨—看跌平价定理
6．3 美式货币期权定价的一般理论
6．4 提前行权的经济意义分析
6．5 二项式模型
6．6 欧式货币期权的二项式模型
6．7 美式货币期权的估价
6．8 有限差分法
第7章 货币期货期权
7．1 货币期货及其与即期汇率和远期汇率之间的关系
7．2 货币期货期权的套利与平价理论
7．3 欧式货币期货期权的布莱克模型
7．4 美式货币期货期权的估值
7．5 期货期权的二次近似模型
第8章 障碍货币期权与两值货币期权
8．1 单障碍货币期权
8．2 双重障碍敲出货币期权
8．3 两值货币期权
8．4 或有溢价货币期权
8．5 vanna-volga方法在障碍期权与两值期权中的运用
8．6 公式中没有揭示的信息
第9章 高级期权模型
9．1 随机波动率模型
9．2 混合跳跃-扩散过程模型
9．3 局部波动率模型
9．4 随机局部波动率模型
9．5 障碍期权的静态复制法
附录：赫斯顿模型方程
第10章 非障碍奇异货币期权
10．1 平均利率货币期权
10．2 复合货币期权
10．3 一篮子期权
10．4 双币种期权
10．5 对于以非障碍货币期权进行套期保值的评论
附录：对算术平均亚式期权的蒙特卡洛模拟
参考文献
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