扫一扫
关注中图网
官方微博
本类五星书更多>
-
>
麦肯锡极简工作系列(全3册)
-
>
近代华商股票市场制度与实践(1872—1937)
-
>
麦肯锡图表工作法
-
>
李诞脱口秀工作手册
-
>
熵增定律
-
>
富爸爸穷爸爸
-
>
李欣频的文案课
中国商业银行贷款定价研究 版权信息
- ISBN：9787802308282
- 条形码：9787802308282 ; 978-7-80230-828-2
- 装帧：暂无
- 册数：暂无
- 重量：暂无
- 所属分类：>>
中国商业银行贷款定价研究 内容简介
本书从贷款利率粘性、信用风险、巴赛尔新资本协议内部评级法、中国商业银行贷款定价、财务预警模型等多个角度对贷款定价进行了理论综述和分析研究，并结合我国上市公司的贷款信息进行了实证分析，得出了诸多结论。这些结论，有些说明了中国贷款利率的特性，有些验证了信贷合
中国商业银行贷款定价研究 目录
**章 导 论
第二章 贷款利率的粘性及中国的数据分析
**节 贷款利率的粘性
第二节 贷款利率粘性的理论基础
第三节 中国贷款利率粘性是否存在
第三章 信用风险与贷款定价
**节 信用风险定价模型的演进
第二节 信用VaR模型
第三节 信用风险模型演进的动因
第四节 信用风险模型对贷款定价的启示
第五节 将债券定价模型运用到贷款定价需要注意的问题
第四章 巴塞尔新资本协议内部评级法对贷款定价的影响
**节 新巴塞尔资本协议内部评级法概述
第二节 违约概率和违约损失率综述
第三节 基于违约概率和违约损失率的贷款定价分析
第五章 中国商业银行贷款定价现状研究
**节 基于贷款合约要素的贷款定价分析
第二节 基于企业财务指标的贷款定价分析
第六章 基于财务危机预警模型的贷款定价研究
**节 财务危机预警指标同贷款定价的关系分析
第二节 基于Z值的贷款定价方程推导与分析
第三节 基于logit模型p值的贷款定价方程推导与分析
第四节 小结及未来的研究方向
附录1 Merton（1974）**代结构模型
附录2 Longstaff和Schwartz（1995b）第二代结构模型
附录3 Jarrow和Turnbull（1995）简约模型
附录4 Frye（2000c）单因子模型
附录5 基于Merton模型的挽回率同违约概率的关系推导
参考文献
致谢
第二章 贷款利率的粘性及中国的数据分析
**节 贷款利率的粘性
第二节 贷款利率粘性的理论基础
第三节 中国贷款利率粘性是否存在
第三章 信用风险与贷款定价
**节 信用风险定价模型的演进
第二节 信用VaR模型
第三节 信用风险模型演进的动因
第四节 信用风险模型对贷款定价的启示
第五节 将债券定价模型运用到贷款定价需要注意的问题
第四章 巴塞尔新资本协议内部评级法对贷款定价的影响
**节 新巴塞尔资本协议内部评级法概述
第二节 违约概率和违约损失率综述
第三节 基于违约概率和违约损失率的贷款定价分析
第五章 中国商业银行贷款定价现状研究
**节 基于贷款合约要素的贷款定价分析
第二节 基于企业财务指标的贷款定价分析
第六章 基于财务危机预警模型的贷款定价研究
**节 财务危机预警指标同贷款定价的关系分析
第二节 基于Z值的贷款定价方程推导与分析
第三节 基于logit模型p值的贷款定价方程推导与分析
第四节 小结及未来的研究方向
附录1 Merton（1974）**代结构模型
附录2 Longstaff和Schwartz（1995b）第二代结构模型
附录3 Jarrow和Turnbull（1995）简约模型
附录4 Frye（2000c）单因子模型
附录5 基于Merton模型的挽回率同违约概率的关系推导
参考文献
致谢
展开全部
中国商业银行贷款定价研究 作者简介
吴许均，1977年9月生于上海南汇，1996-2006年于上海财经大学学习，相继获得经济学学士、硕士和博士学位，研究方向为金融理论与实践。曾先后在《经济学动态》、《国际金融研究》等国内经济学核心期刊发表论文十多篇。目前供职于东方证券股份有限公司。
书友推荐
本类畅销
-
货币战争3－高金融边疆(46.00)
¥14.7¥46 -
货币战争5－山雨欲来
¥14.7¥46 -
战国时代-货币战争-4
¥12.8¥39.9 -
货币战争
¥20.9¥38 -
货币-从货币看懂中国经济和世界经济-II
¥22.4¥59 -
货币相对数量说 凯恩斯经济学说评论
¥53.8¥125
