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数理金融:资产定价与金融决策理论 版权信息
- ISBN：7030070240
- 条形码：9787030070241 ; 978-7-03-007024-1
- 装帧：简裝本
- 册数：暂无
- 重量：暂无
- 所属分类：>
数理金融:资产定价与金融决策理论 内容简介
本书主要内容包括：数理金融预备知识，资产组合均值-方差分析与资本资产定价模型，Ross套利定价理论，log-*优投资组合理论，有风险控制的log-*优资产组合等等。
本书可供高校金融、管理、应用数学系师生作教材之用。
数理金融:资产定价与金融决策理论 目录
目
录
**章
数理金融预备知识
1
序数效用理论
2
确定状态资产市场的一般套利定价定理
GAPT3
单周期确定状态经济系统的投资消费模型
4
单周期确定状态经济系统的竞争均衡定价
5
基数效用理论
6
单周期随机资产市场的一般套利定价定理
GAPT7
单周期随机经济系统的投资消费模型
8
风险厌恶与均值-方差效用函数
9
单周期随机经济系统竞争均衡定价
10
等价概率分布与风险中性定价
11
连续时间的扩散模型与Ito公式
12
首次击中时与带吸收状态的漂移Brown运动
第二章
资产组合均值-方差分析与资本资产定价模型
CAPM1
标准的均值-方差资产组合问题
2
具有无风险资产的均值-方差问题
3
期望收益率关系式与风险分类
4
资本资产定价模型
5
CAPM在资产定价中的应用
第三章
Ross套利定价理论
APT1
线性因子模型
2
不含残差风险线性因子模型的套利定价
3
含残差风险线性因子模型的套利定价
4
完全分散化资产组合与因子溢价的解释
5
APT应用案例
第四章
log-*优资产组合理论
1
倍率函数和log-*优资产组合
2
序列投资模型
录
**章
数理金融预备知识
1
序数效用理论
2
确定状态资产市场的一般套利定价定理
GAPT3
单周期确定状态经济系统的投资消费模型
4
单周期确定状态经济系统的竞争均衡定价
5
基数效用理论
6
单周期随机资产市场的一般套利定价定理
GAPT7
单周期随机经济系统的投资消费模型
8
风险厌恶与均值-方差效用函数
9
单周期随机经济系统竞争均衡定价
10
等价概率分布与风险中性定价
11
连续时间的扩散模型与Ito公式
12
首次击中时与带吸收状态的漂移Brown运动
第二章
资产组合均值-方差分析与资本资产定价模型
CAPM1
标准的均值-方差资产组合问题
2
具有无风险资产的均值-方差问题
3
期望收益率关系式与风险分类
4
资本资产定价模型
5
CAPM在资产定价中的应用
第三章
Ross套利定价理论
APT1
线性因子模型
2
不含残差风险线性因子模型的套利定价
3
含残差风险线性因子模型的套利定价
4
完全分散化资产组合与因子溢价的解释
5
APT应用案例
第四章
log-*优资产组合理论
1
倍率函数和log-*优资产组合
2
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