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风险管理——对冲策略理论与应用 版权信息
- ISBN:9787564243043
- 条形码:9787564243043 ; 978-7-5642-4304-3
- 装帧:平装-胶订
- 册数:暂无
- 重量:暂无
- 所属分类:>
风险管理——对冲策略理论与应用 内容简介
对冲是一种风险管理策略。风险对冲是管理利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险非常有效地方法。本书稿分为两部分:**部分是理论背景,介绍了对冲思想和知识的基础知识,包括对冲比率、对冲策略、资产对冲和组合对冲的概念,以及对冲的具体类型——对冲基金和对冲基金策略。第二部分是方法和应用背景,展示了对冲方法的类型,包括用期货进行对冲、投资组合方差*小化、因素中立的方法、系统风险的β对冲、基于VaR和CVaR的对冲组合问题,短缺*小化的对冲策略,所有的对冲方法都应该验证对冲的有效性,使用重新评价的方式来测试和寻找很好效率的对冲策略。本书的读者对象为对冲策略的风险管理建模方面的研究人员、从业人员和研究生。
风险管理——对冲策略理论与应用 目录
Preface 前言 PART I THEORETICAL BACKGROUND Chapter 1.Basics of Hedging 1.1 No hedge 1.2 Naïve hedge 1.3 Hedging Strategies 1.4 Hedge Ratio 1.4.1 Rolling Window OLS 1.4.2 GARCH Models 1.4.3 Volatility Model-based Minimum Variance Hedge Ratio 1.5 Hedge Fund Strategy Chapter 2 Concepts of Asset Hedge Chapter 3 Portfolio Hedge PART II METHODOLOGY – APPLICATION BACKGROUND Chapter 4 Hedging with Futures Chapter 5 Portfolio Variance Minimization Chapter 6 Factor-Neutral Approaches Chapter 7 Beta Hedging Chapter 8 Value at Risk Minimization Chapter 9 Hedging Portfolio Problem Based on CVaR Chapter 10 Hedging Strategy of Shortfall Minimization Chapter 11 Verification: Re-evaluation Hedging Strategy Performance 11.1 Hedging Effectiveness - Variance 11.2 Hedging Effectiveness – Semi Variance 11.3 Hedging Effectiveness – LPM 11.4 Hedging Effectiveness - VaR 11.5 Hedging Effectiveness - CVaR CONCLUSION AND OUTLOOK References Denotations, Symbols, and Abbreviations List of Table List of Figures
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风险管理——对冲策略理论与应用 作者简介
郭皓晨,金融学博士,东南大学经济管理学院教师,硕士研究生导师。从事金融工程、金融风险管理、行为金融、金融科技、智能金融等相关交叉领域研究。
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