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固定收益证券 版权信息
- ISBN：9787040557305
- 条形码：9787040557305 ; 978-7-04-055730-5
- 装帧：一般胶版纸
- 册数：暂无
- 重量：暂无
- 所属分类：>
固定收益证券 内容简介
本书主要介绍固定收益证券定价、分析和风险管理技术, 包括固定收益证券的基本特征和市场机制、固息债和浮息债定价分析、利率远期、利率期货和利率互换的定价与运用、利率期权、信用违约互换与资产证券化等复杂固定收益证券的基础知识介绍、利率期限结构理论与拟合技术、利率风险管理等。
固定收益证券 目录
**章 固定收益证券概述
**节 固定收益证券的定义与特征
第二节 基础性债务工具
第三节 固定收益衍生品
第四节 结构型债务工具
第五节 固定收益证券市场
本章小结
习题
第二章 利率
**节 货币的时间价值
第二节 利率的含义与表达方式
第三节 到期收益率、即期利率与
远期利率
本章小结
习题
第三章 债券分析
**节 债券定价
第二节 债券的收益率分析
第三节 债券的报价
第四节 债券损益分析
本章小结
习题
第四章 利率远期与利率期货
**节 远期利率协议
第二节 欧洲美元期货
第三节 债券远期
第四节 国债期货
第五节 利率远期与利率期货的应用
本章小结
习题
第五章 利率互换
**节 利率互换概述
第二节 利率互换的定价
第三节 利率互换交易的损益分解
第四节 利率互换的应用
本章小结
习题
第六章 利率期权与信用违约互换
**节 复杂衍生品定价的基本原理
第二节 欧式债券期权
第三节 利率上（下）限期权
第四节 利率互换期权
第五节 可赎圆债和可回售债
第六节 信用违约互换
本章小结
习题
第七章 资产证券化
**节 资产证券化概述
第二节 资产支持证券定价：提前
偿付风险的处理
本章小结
习题
第八章 利率期限结构
**节 利率期限结构概述
第二节 利率期限结构变动的因子
分析
第三节 传统的利率期限结构理论
第四节 利率期限结构的估计
本章小结
习题
第九章 利率风险管理
**节 利率风险的度量
第二节 基于敏感性分析的利率
风险管理
本章小结
习题
参考文献
展开全部
固定收益证券 作者简介
陈蓉，经济学（金融学）博士，厦门大学管理学院财务学系金融工程方向教授、博士生导师，厦门大学金融工程研究中心主任，厦门大学证券研究中心副主任，美国康奈尔大学金融计量与金融工程方向博士后，美国北卡罗来纳大学夏洛特分校数学与统计学系访问（授课）教授。近年来的研究领域包括：金融工程、固定收益证券、风险管理、金融计量与资产定价。 郑振龙，经济学（金融学）博士，现任国务院学科评议组成员、厦门大学管理学院闽江学者特聘教授、厦门大学证券研究中心主任，享受国务院政府特殊津贴，兼任中国金融学年会秘书长、中国金融学会常务理事兼学术委员、中国管理现代化研究会金融管理委员会副主任、大连商品交易所理事会战略咨询委员会委员、郑州商品交易所理事会咨询顾问委员会委员等职。曾任厦门大学研究生院副院长、经济学院副院长、金融系副主任（主持工作）。迄今出版著作、教材40多部，发表论文200多篇（均含合作）。荣获鸿儒金融教育基金会“金融学杰出教师”、福建省优秀教师称号。
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