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区域经济

期权投资的前沿理论与实证分析

作者：黄勉等

出版社：上海财经大学出版社出版时间：2021-08-01

开本：其他页数： 261

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期权投资的前沿理论与实证分析版权信息

ISBN：9787564237851
条形码：9787564237851 ; 978-7-5642-3785-1
装帧：一般胶版纸
册数：暂无
重量：暂无
所属分类：
经济
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期权投资的前沿理论与实证分析本书特色

近年来中国金融衍生品和期权市场得到了长足发展。本书全面介绍了期权投资和交易相关的策略和模型方法，主要内容包括非参数期权定价方法、期权的波动率和高阶矩交易策略、期权的风险度量、组合优化、动态优化、套利和做市商策略等多种定价和交易策略，并利用中国期权市场的实际数据进行大量实证分析，*后介绍了市场完备性、测度变换和鞅方法等理论知识。本书适合对期权理论和交易策略有兴趣的行业分析师和研究生的阅读。本书作者黄勉博士的研究方向包括现代统计学理论，数据挖掘、机器学习、期权定价和量化投资，研究成果被国际著名统计学期刊以及经济、管理和人工智能领域的期刊多次引用。

期权投资的前沿理论与实证分析内容简介

近年来中国金融衍生品和期权市场得到了长足发展。本书全面介绍了期权投资和交易相关的策略和模型方法，主要内容包括非参数期权定价方法、期权的波动率和高阶矩交易策略、期权的风险度量、组合优化、动态优化、套利和做市商策略等多种定价和交易策略，并利用中国期权市场的实际数据进行大量实证分析，很后介绍了市场完备性、测度变换和鞅方法等理论知识。本书适合对期权理论和交易策略有兴趣的行业分析师和研究生的阅读。本书作者黄勉博士的研究方向包括现代统计学理论，数据挖掘、机器学习、期权定价和量化投资，研究成果被靠前有名统计学期刊以及经济、管理和人工智能领域的期刊多次引用。

期权投资的前沿理论与实证分析目录

**章期权知识简介
1．1 期权定价和期权市场简介
1．2 期权基础知识
1．3 隐含波动率
1．4 希腊字母
1．5 状态价格密度
1．6 动态对冲

第二章期权定价模型
2．1 参数定价模型
2．2 非参数定价模型
2．3 半参数定价模型
2．4 约束定价模型
2．5 数值模拟和实证分析

第三章波动率和波动率交易
3．1 波动率
3．2 波动率指数
3．3 波动率交易

第四章状态价格分布的推断和交易策略
4．1 时间序列状态价格分布
4．2 状态价格分布的比较与检验
4．3 偏度交易
4．4 峰度交易
4．5 基于状态价格分布差异的期权交易

第五章期权投资的风险度量
5．1 期权组合收益的近似表示
5．2 期权组合的方差
5．3 期权组合的VaR
5．4 期权组合的CVaR
5．5 实证分析

第六章均值一方差框架下的期权组合优化
6．1 均值一方差框架下的期权组合
6．2 Greek有效组合
6．3 离散时间下期权投资组合的多期优化
6．4 实证分析
……

第七章动态优化与期权套利
第八章期权做市策略
第九章市场完备性、测度变换和鞅方法

参考文献

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期权投资的前沿理论与实证分析作者简介

　　黄勉，上海财经大学统计与管理学院教授、博士生导师、院长助理、数量金融与风险管理中心主任。本科毕业于中国科技大学统计与金融系，博士毕业于宾西法尼亚州立大学统计系。入选上海市浦江人才计划，上海市晨光计划，上海市青年拔尖人才开发计划，第十七届高等院校霍英东青年教师奖二等奖。研究方向包括现代统计学理论、机器学习、金融统计。在国际知名统计学期刊上发表十余篇论文，研究成果被国际著名经济、管理和人工智能领域的期刊多次引用。

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