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随机金融泡沫模型及其仿真 版权信息
- ISBN：9787564645861
- 条形码：9787564645861 ; 978-7-5646-4586-1
- 装帧：一般胶版纸
- 册数：暂无
- 重量：暂无
- 所属分类：>
随机金融泡沫模型及其仿真 内容简介
本书重点通过随机过程中的鞅理论，对金融泡沫进行了讨论。章，首先例举金融目前有名的九个影响深远的金融泡沫危机，这些泡沫既有民间投机炒作产生的，也有具有官方背景导致的。第二章为随机过程理论初步，主要介绍随机过程和特殊的随机过程——布朗运动、伊藤积分与伊藤过程、鞅与测度变换，随机微分方程与偏微分方程理论以及两者之间的关系转化理论等。第三章包含金融市场与金融资产价值过程两方面内容。第四章在依托第三章标的资产理论的基础上，讨论金融衍生品的定价问题。第五章讨论完备金融市场下的金融泡沫。第六章主要关注不完备市场下的金融泡沫。第七章讨论金融泡沫的检测模型及仿真。
随机金融泡沫模型及其仿真 目录
第1章 问题的提出与文献综述
1.1 经济史上著名的金融泡沫危机
1.2 金融泡沫定义的多维刻画
1.3 数理金融泡沫研究概述
第2章 随机过程初步
2.1 随机过程与布朗运动
2.2 伊藤积分与伊藤过程
2.3 鞅与测度变换
2.4 随机微分方程与偏微分方程
第3章 金融市场与金融资产价值过程
3.1 金融市场
3.2 计价物与折价过程
3.3 几个标的资产的价值过程模型
3.4 风险中性与等价鞅测度
3.5 金融市场的完备性
第4章 金融衍生品定价模型
4.1 金融衍生品及期权概述
4.2 毕苏期权定价模型
4.3 期权的其他定价模型
第5章 完备金融市场下的金融泡沫
5.1 金融泡沫的定义及分类
5.2 关于局部鞅的几个定理
5.3 多维情形下的严格局部鞅
第6章 不完备市场下的金融泡沫
6.1 不完备市场下的风险中性测度
6.2 不完备市场下的泡沫生成
6.3 看涨看跌期权与金融泡沫
6.4 外汇交易中的金融泡沫
6.5 远期与期货中的金融泡沫
第7章 金融泡沫的检测模型及仿真
7.1 随机微分方程蒙特卡洛模拟
7.2 逆贝塞尔过程的仿真
7.3 金融泡沫检测问题的数学化
7.4 金融泡沫的检测模型
7.5 金融泡沫检测举例
参考文献
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