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投资者资产组合构建及其交易行为——基于金融市场不确定性视阈

作者：何朝林

出版社：科学出版社出版时间：2021-03-01

开本： B5 页数： 188

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内容简介
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投资者资产组合构建及其交易行为——基于金融市场不确定性视阈版权信息

ISBN：9787030664594
条形码：9787030664594 ; 978-7-03-066459-4
装帧：一般胶版纸
册数：暂无
重量：暂无
所属分类：
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投资者资产组合构建及其交易行为——基于金融市场不确定性视阈本书特色

将资产组合选择问题延伸至行为金融学范畴，有助于完善资产组合理论与实践

投资者资产组合构建及其交易行为——基于金融市场不确定性视阈内容简介

本学术专著以提升资产组合业绩、稳定性和有效防范金融市场风险为目标，基于金融市场不确定性本质的分类，系统性地理论和实证研究资产收益模型具有结构（参数）不确定性（未来状态及其概率已知）、奈特不确定性（未来状态已知，其概率未知）和一般不确定性（未来状态及其概率未知）下的资产组合构建问题，洞悉金融市场不确定性与投资者交易行为的关系；进一步，探讨金融市场不确定环境下的资产及其组合的均衡定价与交易行为，籍以探寻金融市场非理性繁荣和萧条的内在机制；进而，基于投资者资产组合构建及其交易行为，客观量化金融市场不确定性程度，为金融市场监管提供了经验证据。研究指出金融市场不确定性特征影响投资者决策，市场有效性与投资者交易行为具有内在互动性，将资产组合选择问题延伸至行为金融学范畴，有助于完善资产组合理论与实践。

投资者资产组合构建及其交易行为——基于金融市场不确定性视阈目录

目录
**章绪论 1
**节本书的研究意义 1
第二节本书的研究内容与方法 6
第三节本书的特色与创新 7
第二章国内外相关研究 9
**节静态资产组合构建 9
第二节动态资产组合构建 14
第三节资产收益的连续时间模型 28
第四节投资者资产交易行为优化 32
第五节资产价格变化与投资者交易行为 35
本章小结 36
第三章投资者资产组合构建与策略 37
**节基于矩分析的资产组合构建特征 37
第二节资产组合构建过程中的资产价格时变性、跳跃性和不确定性 45
第三节资产组合保险策略 54
本章小结 57
第四章模型具有结构不确定性下的资产组合构建 59
**节随机扩散模型参数不确定性下的资产组合构建 59
第二节模型参数不确定性与可变交易成本下的资产组合构建 71
第三节模型参数不确定性下的稳健资产组合构建 77
本章小结 85
第五章模型具有奈特不确定性下的资产组合构建 86
**节投资者行为模型 86
第二节模型求解 89
第三节不确定性规避下的动态资产组合特征 91
第四节实证研究 94
本章小结 100
第六章模型具有一般不确定性下的资产组合构建 102
**节一般不确定性下的资产组合模型 102
第二节模型信任程度求解 104
第三节实证研究 106
本章小结 112
第七章不确定环境下的资产均衡价格区间 113
**节奈特不确定性下的资产均衡定价区间 114
第二节实证研究 120
第三节结论与启示 125
本章小结 126
第八章不确定环境下投资者资产交易的惰性区间 127
**节投资者信念和行为 127
第二节投资者资产交易的惰性区间 129
第三节实证研究 132
本章小结 137
第九章动态均值—方差资产组合构建及其有效性验证 138
**节动态均值—方差资产组合构建 138
第二节动态均值—方差资产组合有效性验证 145
第三节实证研究 148
本章小结 156
参考文献 158

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