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高等院校经济学管理学系列教材市场微观结构/李路 版权信息
- ISBN:9787301307182
- 条形码:9787301307182 ; 978-7-301-30718-2
- 装帧:平装
- 册数:暂无
- 重量:暂无
- 所属分类:>
高等院校经济学管理学系列教材市场微观结构/李路 本书特色
资产定价(投资学)、公司财务和市场微观结构组成了金融学的三个基础研究方向,但是目前国内尚缺乏市场微观结构的本科生教材,《市场微观结构》属于上海外国语大学教材基金支持项目,将结合理论、实务与监管角度,为本科生提供一本通俗易懂的教材。学生通过本课程的学习,可以理解真实世界中各类金融产品的交易过程,清楚金融市场的价格究竟是如何形成的,人类自身的行为是如何影响价格形成过程,学习如何将经济学基础理论知识运用到金融市场的实际交易中去,加深学生对金融市场的理解。
《市场微观结构》专注于市场微观结构领域的基础知识、基本方法和发展趋势介绍,特别是金融市场中发展起来的高频交易。作为专业方向课程,本课程教学内容主要覆盖市场的理解,市场微观结构基础知识(流动性、波动性、市场效率、市场组织结构、交易过程分析),高频交易的起源、发展、交易策略及对金融市场和监管政策的影响,海外金融市场结构的发展趋势(欧洲MiFID、美国RegNMS、清算竞争格局、指数授权之争、可互换性)等内容。
章节目录:1、市场微观结构概述;2、交易机制和原则;3、限价指令订单簿;4、分割与集中的市场结构;5、市场微观结构的数学基础:概率的算法;6、信息的价值;7、订单类型与拆分;8、拍卖机制:集中的市场微观结构;9、做市交易:做市商的市场微观结构;10、暗池交易:非透明的市场微观结构;11、开放与竞争:《金融工具市场指令》变革欧盟金融市场微观结构;12、不进取,就衰弱:RegNMS如何改变美国证券市场微观结构;13、可互换性:国际期货市场微观结构发展的未来挑战;14、效率为王:国际清算市场微观结构内外之争;15、高频交易:正在改变传统的市场微观结构;16、参考文献。
高等院校经济学管理学系列教材市场微观结构/李路 内容简介
资产定价(投资学)、公司财务和市场微观结构组成了金融学的三个基础研究方向,但是目前靠前尚缺乏市场微观结构的本科生教材,《市场微观结构》属于上海外国语大学教材基金支持项目,将结合理论、实务与监管角度,为本科生提供一本通俗易懂的教材。学生通过本课程的学习,可以理解真实世界中各类金融产品的交易过程,清楚金融市场的价格究竟是如何形成的,人类自身的行为是如何影响价格形成过程,学习如何将经济学基础理论知识运用到金融市场的实际交易中去,加深学生对金融市场的理解。 《市场微观结构》专注于市场微观结构领域的基础知识、基本方法和发展趋势介绍,特别是金融市场中发展起来的高频交易。作为专业方向课程,本课程教学内容主要覆盖市场的理解,市场微观结构基础知识(流动性、波动性、市场效率、市场组织结构、交易过程分析),高频交易的起源、发展、交易策略及对金融市场和监管政策的影响,海外金融市场结构的发展趋势(欧洲MiFID、美国RegNMS、清算竞争格局、指数授权之争、可互换性)等内容。 章节目录:1、市场微观结构概述;2、交易机制和原则;3、限价指令订单簿;4、分割与集中的市场结构;5、市场微观结构的数学基础:概率的算法;6、信息的价值;7、订单类型与拆分;8、拍卖机制:集中的市场微观结构;9、做市交易:做市商的市场微观结构;10、暗池交易:非透明的市场微观结构;11、开放与竞争:《金融工具市场指令》变革欧盟金融市场微观结构;12、不进取,就衰弱:RegNMS如何改变美国证券市场微观结构;13、可互换性:靠前期货市场微观结构发展的未来挑战;14、效率为王:靠前清算市场微观结构内外之争;15、高频交易:正在改变传统的市场微观结构;16、参考文献。
高等院校经济学管理学系列教材市场微观结构/李路 目录
第二章交易机制和原则
**节交易所
第二节经纪商
第三节投资者
第四节价格形成
第五节流动性
第六节被动还是主动
第三章限价指令订单簿
**节买价和卖价的来源
第二节执行程序
第三节订单簿上的优先权
第四节买卖双方的相互作用
第五节中国市场的特别之处——三价居中原则
第四章分割与集中的市场结构
**节分割的美国交易场所
第二节分割市场的价格形成
第三节优先规则的障碍
第四节订单保护和Reg NMS
第五节集中的中国交易场所
第五章做市交易:做市商的市场微观结构
**节交易机制的类型
第二节做市商行为的理论研究
第三节做市商对市场效率的影响
第六章“暗池”交易:非透明的市场微观结构
**节“暗池”交易的概念、诞生与发展趋势
第二节“暗池”交易的理论基础
第三节“暗池”交易对传统交易所流动性的影响
第四节“暗池”交易对价格的影响
第五节“暗池”交易的发展趋势
第七章欧盟金融市场结构:《金融工具市场指令》带来的
开放与竞争
**节欧盟《金融工具市场指令》(MiFID)基本概况
第二节修订的欧盟《金融工具市场指令》(MiFIDⅡ)改变
金融市场竞争格局
第八章美国证券市场结构:《全国市场系统规则》带来的市场分割
与整合
**节Reg NMS的制度背景
第二节Reg NMS的监管创新
第三节对Reg NMS的评价
第九章全球衍生品市场结构:可互换性带来的挑战
**节可互换性的概念
第二节可互换性与交易所竞争
第三节衍生品市场可互换性之争
第十章全球清算市场结构:内外之争与市场效率
**节传统的清算模式
第二节可互操作性与新的清算模式——联通清算模式
第三节海外市场监管变革对清算模式的影响
第十一章高频交易:正在改变传统的市场微观结构
**节高频交易的发展历史
第二节高频交易的主要策略
第三节高频交易的案例——“闪电崩盘”
第四节海外市场对高频交易的监管应对
第五节中国市场高频交易的监管政策建议
参考文献
后记
高等院校经济学管理学系列教材市场微观结构/李路 作者简介
李路,上海财经大学会计学博士,清华大学金融学博士后,上海外国语大学国际金融贸易学院金融学副教授、硕士生导师,金融创新与发展研究中心执行主任。研究领域为高频交易、市场微观结构、公司财务、金融衍生品。
汤晓燕,清华大学会计学专业博士,上海外国语大学国际金融贸易学院讲师。研究领域为公司治理、经理人激励。
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