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量化投资:以时间序列分析为工具 版权信息
- ISBN:9787517059820
- 条形码:9787517059820 ; 978-7-5170-5982-0
- 装帧:一般胶版纸
- 册数:暂无
- 重量:暂无
- 所属分类:>
量化投资:以时间序列分析为工具 本书特色
吕琦、梁松、岳俊、郝晓斌著的《量化投资——以时间序列分析为工具》的研究主要分为6章。在第1章,首先对时间序列做了简单的介绍,包括金融时间序列数据的特征和收益率的计算。第2章,介绍了平稳时间序列和非平稳时间序列的建模方法。第3章,介绍了GARCH类模型及其在风险和波动率建模中的应用。第4章的研究立足于高频金融时间序列,介绍了高频时间序列的建模方法和应用。第5章和第6章的研究偏重于实际应用,前者立足于多元时间序列统计套利的研究,后者面向的是金融资产的定价分析。
量化投资:以时间序列分析为工具 内容简介
量化投资的研究工具有多种,包含技术分析、策略模型和数据工具等,目前市场上主要的研究工具为机器学习和时间序列,本书的研究是以时间序列为基础。本书主要内容涵盖了线性金融时间序列模型、资产波动率及其模型、高频金融时间序列、多元时间序列分析、金融资产定价分析等。本书结构合理,条理清晰,内容丰富新颖,可供从事金融领域的相关人员参考使用。
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