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B-S及跳扩散模型下的期权定价 版权信息
- ISBN:9787565520440
- 条形码:9787565520440 ; 978-7-5655-2044-0
- 装帧:一般胶版纸
- 册数:暂无
- 重量:暂无
- 所属分类:>
B-S及跳扩散模型下的期权定价 内容简介
本书共有八章, 分四大块内容。**块内容叙述了期权定价的研究现状、期权定价的发展方向以及期权定价理论 ; 第二块内容给出了B-S期权定价模型以及B-S期权定价的扩展模型, 并在这两个模型下给出了欧式期权定价公式 ; 第三块内容是跳扩散模型下的期权定价, 而跳扩散期权定价模型是B-S期权定价模型的推广。双指数跳扩散模型和加权平均指数跳扩散模型是跳扩散模型的延伸, 在这两个模型下, 主要给出了奇异期权的定价公式 ; *后一块内容是双指数跳扩散模型下的MCMC估计, 模拟试验表明双指数跳跃扩散模型能够体现资产收益的经验特征: 尖峰厚尾特征和期权定价中的“波动微笑”。
B-S及跳扩散模型下的期权定价 目录
第1章 绪言
1.1 期权定价研究现状
1.2 Black-Scholes模型的修正
第2章 期权理论
2.1 期权交易的产生与发展
2.2 期权的定义
2.3 期权的分类
2.3.1 看涨期权和看跌期权
2.3.2 美式期权和欧式期权
2.3.3 实值期权、虚值期权和两平期权
2.4 奇异期权
2.4.1 亚式期权
2.4.2 障碍期权
2.4.3 回望期权
2.4.4 两值期权
2.4.5 复合期权
2.4.6 再装期权
2.4.7 重置期权
2.4.8 上限型买权
2.4.9 欧式双向期权
2.4.10 任选期权
2.4.11 滞后付款期权
2.5 影响期权价格的因素
2.5.1 标的资产价格和执行价格
2.5.2 到期期限
2.5.3 标的资产价格波动率
2.5.4 无风险利率
2.5.5 红利
2.6 期权的交易方式
2.7 期权的头寸及损益
2.8 股票期权的发展
……
第3章 B-S期权定价模型
第4章 B-S期权定价的扩展模型
第5章 跳扩散模型下的期权定价
第6章 双指数跳扩散模型下的期权定价
第7章 加权平均指数跳扩散模型下的期权定价
第8章 双指数跳扩散模型的MCMC估计
结束语
参考文献
1.1 期权定价研究现状
1.2 Black-Scholes模型的修正
第2章 期权理论
2.1 期权交易的产生与发展
2.2 期权的定义
2.3 期权的分类
2.3.1 看涨期权和看跌期权
2.3.2 美式期权和欧式期权
2.3.3 实值期权、虚值期权和两平期权
2.4 奇异期权
2.4.1 亚式期权
2.4.2 障碍期权
2.4.3 回望期权
2.4.4 两值期权
2.4.5 复合期权
2.4.6 再装期权
2.4.7 重置期权
2.4.8 上限型买权
2.4.9 欧式双向期权
2.4.10 任选期权
2.4.11 滞后付款期权
2.5 影响期权价格的因素
2.5.1 标的资产价格和执行价格
2.5.2 到期期限
2.5.3 标的资产价格波动率
2.5.4 无风险利率
2.5.5 红利
2.6 期权的交易方式
2.7 期权的头寸及损益
2.8 股票期权的发展
……
第3章 B-S期权定价模型
第4章 B-S期权定价的扩展模型
第5章 跳扩散模型下的期权定价
第6章 双指数跳扩散模型下的期权定价
第7章 加权平均指数跳扩散模型下的期权定价
第8章 双指数跳扩散模型的MCMC估计
结束语
参考文献
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