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数理金融基准分析法 版权信息
- ISBN:9787543218529
- 条形码:9787543218529 ; 978-7-5432-1852-9
- 装帧:一般胶版纸
- 册数:暂无
- 重量:暂无
- 所属分类:>>
数理金融基准分析法 本书特色
《数理金融基准分析方法》:基准分析法为金融市场建模提供了一个通用框架,是对标准风险中性定价理论的延伸与超越。它为组合优化、衍生工具定价、整体风险管理和保险风险建模提供了统一的处理框架。在此框架下,等价风险中性定价测度的存在性不再是一个必要条件,相反。我们可以由其得出关于真实世界概率测度的定价公式。这使得我们具有了更大的建模自由度,而这对于构造一个贴近现实的简练的市场模型是必要的。
数理金融基准分析法 内容简介
本书是由埃克哈德·普拉滕和大卫·西斯合著的《数理金融基准分析法》,分两个部分。**部分介绍了概率理论、统计学、随机微积分以及带跳跃的随机微分方程中的一些必要工具。第二部分专门介绍了基准分析法的金融建模。这一部分对衍生工具的真实世界定价与对冲的多种数量方法进行了解释。其应用的一般性框架可以增进读者对随机波动率本质的了解。 《数理金融基准分析法》适用于数量分析师、研究生以及金融、经济和保险领域的从业人士。它旨在为具有一定数学或数量背景的读者提供一个自成体系、容易理解但又具有数学意义上的严谨性的数理金融入门读物。*后,我们相信本书通过对基准分析法的威力和广泛适用性的描述将激起读者们对基准分析法的浓厚兴趣。
数理金融基准分析法 目录
数理金融基准分析法 节选
《数理金融基准分析方法》**部分介绍了概率理论、统计学、随机微积分以及带跳跃的随机微分方程中的一些必要工具。第二部分专门介绍了基准分析法的金融建模。这一部分对衍生工具的真实世界定价与对冲的多种数量方法进行了解释。其应用的一般性框架可以增进读者对随机波动率本质的了解。《数理金融基准分析方法》适用于数量分析师、研究生以及金融、经济和保险领域的从业人士。《数理金融基准分析方法》旨在为具有一定数学或数量背景的读者提供一个自成体系、容易理解但又具有数学意义上的严谨性的数理金融入门读物。*后,我们相信《数理金融基准分析方法》通过对基准分析法的威力和广泛适用性的描述将激起读者们对基准分析法的浓厚兴趣。
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