信用风险 建模、估值和对冲

货币银行学

全书分为五篇，第一篇是基础知识，主要论述货币银行学的基本概念和框架，包括货币与货币制度、利息与利率、信用制度的发展与社会资本、金融体系；第二篇是市场与中介，主要论述金融市场和金融机构，包括金融市场的构成、金融机构的存在及其演进、商业银行业务和管理理论；第三篇是货币理论，主要论述货币经济学的基本理论，包括货币需求与货币供给理论、通货膨胀与通货紧缩理论、国际收支与汇率理论；第四篇是金融调控，主要讨论金融调控政策，包括中央银行的发展、性质与

信用风险定价模型理论与实务-(第二版)

信用风险分成两个部分：违约风险与价差风险。　　违约风险是指债务人不能或者不愿及时归还利息及本金的风险。即使债务人没有违约，也存在信用价差风险，指由于债务人信用下降而导致价格下降的风险。　　在债券与贷款市场中，评估信用风险对公司债、主权债、信用衍生产品等的价格的影响不是那么容易，其中数据不完整及模型有效性是两个关键问题。　　与信用风险有关的金融产品市场发展迅速，这推动了业界与学界同时考虑开发出复杂的信用风险定价模型。《高级金融学译丛

信用评级理论与实务-(第二版)

信用评级业在经济中发挥了重要作用，它对于投资者、筹资者及政府金融监管部门都有着重要的意义。但2007年7月以来的金融危机暴露出国际评级业的一些问题，引发了人们对评级机构运作及管理的深思，2010年以来，美、欧等一些国家分别推出新的监管法案。在中国，2014年6月国务院正式印发了《社会信用体系建设规划纲要（2014—2020）》，要求推进并规范信用评级行业发展。　　《信用评级理论与实务（第二版）》在总结国外信用评级行业发展历程的基础

固定收益建模

本书统一介绍了各种动态期限结构模型以及它们在固定收益证券定价与风险管理的应用。研究并开发对固定收益证券分析产生助益的技术和模型。本书将固定收益分析分成相互联系的两个部分，第一部分侧重于利率期限结构的经济学意义，也就是探讨利率与其他宏观经济变量；第二部分分析侧重于定价和风险管理模型的开发与研究...