组合证卷投资与资本市场研究

本书致力于组合证券投资与资本市场研究。本书共分5章。第1章介绍现代资本市场理论的发展情况及其在投资管理实践中的作用。第2章介绍资本市场理论基础。第3章介绍组合证券投资决策与管理方法方面的研究。第4章介绍证券市场有效性与投资行为研究。第5章介绍集合竞价与连续竞价研究。　　本书适合从事证券投资与资本市场研究的学者、研究生以及企业决策者使用...

期货市场理论与实务

《期货市场理论与实务》以期货市场投资为主线，站在投资者的角度，全面阐述了期货市场投资的基本理论、基本知识和基本方法。全书共八章，分别介绍了期货市场基础知识、期货市场交易对象、期货市场基本交易制度与交易流程、期货市场投资基本分析、期货市场投资技术分析、期货市场交易策略分析、期权交易及期货市场风险管理。 《期货市场理论与实务》每章后配有具体的期货市场投资案例，突出实务性。通过生动的案例，可以更好地理解基础理论的内涵和期货市场的千变万化带来

稳健型股票价值投资研究-基于区间数据的序化建模与决策分析

总体来看，本书基于序化机理开展了稳健型股票价值投资决策的理论与技术研究。以上证180指数成分股为样本的实证研究表明：所提出的稳健型股票价值投资模式可以获得稳定的超额收益，进而验证了稳健型股票价值投资模式的有效性和稳健型股票价值投资排序决策方法的有效性。更具一般性的，本书特征选择、特征评价、全序化建模方法的集成，为风险厌恶型决策者提供了稳健型的全序化技术，也进一步丰富和发展了人工智能决策的理论和方法...

投资理财-个人理财规划指南(含实训教程)(共二册)

个人理财

本书共分13章，重点介绍各类理财产品、业务、服务与技巧，包括个人理财基础知识、银行理财、外汇理财、信用卡理财、股票理财、债券理财、基金理财、期货理财、保险理财、信托与租赁理财、黄金理财、房地产理财、家庭理财。 本书主要适用于金融理财类专业的个人理财课程与经济管理类专业的理财普及课程。本书的实用性、案例化、可操作性，有助于高校师生、金融从业人员、社会大众深入了解各类理财业务知识。对个人理财及其家庭理财规划感兴趣的广大读者，本书还具

证券期货稽查典型案例分析-2006卷

基于相关模型的保险风险理论及相关研究

本书从保险公司的实际情况出发, 考虑随机投资回报环境中多种风险因素相关, 用重尾随机变量刻画巨灾这样的大索赔极值事件, 采用破产概率作为保险公司的风险度量, 对保险公司面临巨灾保险产品的风险度量进行研究, 其核心是对具有相依结构的离散时间和连续时间重尾风险过程的尾概率进行研究, 解决受多种相依风险、随机投资回报等因素影响的保险公司巨灾风险破产概率的渐近估计问题...

投资者行为视角下货币政策对股票市场影响的研究

本书将使用投资者情绪作为投资者行为的代理变量, 采用理论研究和实证研究相结合的方法, 通过将投资者情绪纳入到货币政策的股票市场传导过程中, 来深入研究投资者情绪对货币政策的股票市场传导过程的影响...

期货市场信息传递机制研究

本书以国内外相关文献为研究基础, 采用理论和实证相结合的方法, 围绕信息在期货市场之间如何相互传递与影响这个问题展开系统研究。本书分别研究了期货和现货市场之间的信息传递、不同国家市场之间的信息传递、不同品种期货市场之间的信息传递、期货市场内部的信息传递, 以及投资者情绪对期货市场信息传递机制的影响等, 研究范围相对广泛...

投资者非理性,高管减持与公司财务迎合行为研究:基于中小板和创业

投资者非理性是导致公司财务迎合行为前提条件，高管减持则是财务迎合行为的重要目的之一。本书以创业板公司为样本，研究投资者非理性和高管减持对公司财务迎合行为。该项研究的政策意义包括监管部门需要对投资者加强教育，使其尽量避开资本市场上的题材炒作，做一名价值投资者；同时也应对上市公司的财务迎合行为特别是追逐市场热点的财务迎合行为严加，进而有效抑制公司高管以牺牲二级市场的投资者为代价在高位减持套现...

理财产品智能定价

我国商业银行历经了以理财业务为经营转型重要切入点的十余年发展，银行理财业务无论是规模还是运营模式都有了长足发展。但目前商业银行理财业务管理方式仍显粗放，产品和服务同质化严重，且资产收益率持续下降、同业竞争加剧。如何在当前互联网金融快速崛起的环境下实现理财业务的突围，是摆在众多商业银行面前的一道难题。鉴于当前我国商业银行产品定价和风险控制能力较为欠缺，故本书将目光聚焦于银行理财产品的定价机制以及风险防范体系，旨在现有研究的基础上建构出科

随机最优控制及其在保险中的应用

随机最优控制理论是控制论的一个重要分支，而保险公司如何选择最优的经营策略来达到预期的经营目标是一类非常重要的随机最优控制问题，这类问题对随机控制理论的发展也具有重要的推动作用。本书首先介绍了随机最优控制的基础理论；之后介绍了这些理论在保险公司选择最优投资、再保险以及分红等

债券契约条款与公司债券定价

随着我国公司债券市场的逐步完善以及利率市场化改革的全面推进，中国债券市场迎来了重大的发展契机。然而，市场制度不健全、法律法规不完善以及有效债券定价理论的缺失仍然是我国债券市场发展的重要障碍。在这种情况下，以债券契约条款与公司债券定价为研究视角，分析如何合理利用债券契约条款规避由信息不对称导致的低效资源配置、降低债权人的投资风险，就显得尤为重要。因此本文重点考察了债券契约条款对公司债券定价之间的关系，同时探讨了债券契约条款设计的理论依据

基金激励机制与投资行为研究

本书立足于中国基金行业的实际情况，具体分析了基金行业的激励与投资行为问题，在此基础上，设计了激励机制，以规范基金经理的行为，从而达到稳定股市的目的。本书适合从事金融风险管理、金融学、管理科学与工程等专业的研究人员、高等院校师生...

投资者行为与资产组合

行为金融最本质的特征是应用心理学的发现去重新诊断人们的决策制定过程。然而，这些相关应用在投资决策领域，尤其是动态投资组合优化领域，仍然处于初级阶段。传统期望效用理论框架下的经典投资组合优化模型在数学上对应的是容易处理的凸优化问题，而建立在Kahneman和Tversky前景理论基础上的行为投资组合优化模型则常常变成一个非凸的或者时间不一致的优化问题。因此，如何恰当地把行为金融领域的新发型应用到实际的资产组合选择中去仍然是个难题。本文的

公司治理和绿色创新的多目标投资组合研究

以金融创新赋能金融供给侧改革为视角，将公司治理、ESG、企业粮食安全表现等因子作为投资目标加入机构投资者的投资组合选择模型有助于为机构投资者提供"事前"参与公司治理的途径，推动资本市场治理水平的提升。本书将公司治理、ESG、企业粮食安全表现等因子引入多目标投资组合选择模型，从理论上对模型与投资者效用函数的一致性进行探讨，并对多目标公司治理投资进行建模分析和模型求解，为中国上市公司的投资提供模型工具，继而推动公司治理水平的提升，促进金融

期货市场理论与实务

本书以期货市场投资为主线，站在投资者的角度，全面阐述了期货市场投资的基本理论、基本知识和基本方法...

证券投资学

本教材深入浅出地介绍了证券及证券市场的基本知识，证券投资过程中需要分析的各种因素以及此过程中所用的分析方法和存在的分析技巧，同时也介绍了证券市场的监督与管理工作的情况，最后本书还加入了金融理论新范式--系统科学金融理论作为对现有证券投资学内容的补充和完善。另外，作者在编写过程中，将实训内容和最新的经典案例充实于教材的各章节，体现了融理论、操作、应用、案例为一体的、教师精讲、学生多练、"能力本位"的新型教学方式需要。通过本教程的学习，使