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高级计量经济学及Stata应用-(第二版)

高级计量经济学及Stata应用-(第二版)

作者:陈强
出版社:高等教育出版社出版时间:2014-04-01
开本: 32开 页数: 669
本类榜单:教材销量榜
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高级计量经济学及Stata应用-(第二版) 版权信息

  • ISBN:9787040329834
  • 条形码:9787040329834 ; 978-7-04-032983-4
  • 装帧:一般胶版纸
  • 册数:暂无
  • 重量:暂无
  • 所属分类:>

高级计量经济学及Stata应用-(第二版) 本书特色

本书较多地借鉴了现代计量经济学的*发展,内容全面,除了介绍传统的横截面数据外,对面板数据(含长面板、动态面板、非线性面板)、时间序列(含VAR、单位根、协整)、自然实验、重复截面数据、GMM、自助法、蒙特卡罗法、分位数回归、门限回归、非参数估计、处理效应、空间计量、久期分析、贝叶斯估计等均做了较深入的分析。本书力图以生动的语言、较多的插图与经济意义来直观地解释计量方法,而又不失数学的严谨性。同时,结合目前欧美*为流行的Stata计量软件,及时地介绍相应的Stata命令与实例,为读者提供“一站式”服务。本书适合普通高等学校经济学、管理学类或社科类硕士生、博士生与研究人员使用。为便于读者学习高级计量经济学,本书在内容安排上,假设读者已经学过微积分、线性代数与概率统计,但不要求学过本科阶段的计量经济学(学过更好)。

高级计量经济学及Stata应用-(第二版) 内容简介

陈强编著的《高级计量经济学及Stata应用(第2版经济学管理学类研究生教学用书)》较多地借鉴了现代计量经济学的*新发展,内容全面,除了介绍传统的横截面数据外,对面板数据(含长面板、动态面板、非线性面板)、时间序列(含VAR、单位根、协整)、自然实验、重复截面数据、GMM、自助法、蒙特卡罗法、分位数回归、门限回归、非参数估计、处理效应、空间计量、久期分析、贝叶斯估计等均做了较深入的分析。本书力图以生动的语言、较多的插图与经济意义来直观地解释计量方法,而又不失数学的严谨性。同时,结合目前欧美*为流行的Stata计量软件,及时地介绍相应的Stata命令与实例,为读者提供“一站式”服务。《高级计量经济学及Stata应用(第2版经济学管理学类研究生教学用书)》适合普通高等学校经济学、管理学类或社科类硕士生、博士生与研究人员使用。为便于读者学习高级计量经济学,本书在内容安排上,假设读者已经学过微积分、线性代数与概率统计,但不要求学过本科阶段的计量经济学(学讨百好)。

高级计量经济学及Stata应用-(第二版) 目录

前言
第1章 绪论
1.1 什么是计量经济学
1.2 经济数据的特点与类型
第2章 概率统计回顾
2.1 概率与条件概率
2.2 分布与条件分布
2.3 随机变量的数字特征
2.4 迭代期望定律
2.5 随机变量无关的三个层次概念
2.6 常用连续型统计分布
2.7 统计推断的思想
习题
附录
第3章 小样本OLS
3.1 古典线性回归模型的假定
3.2 OLS的代数推导
3.3 OLS的几何解释
3.4 拟合优度
3.5 OLS的小样本性质
3.6 对单个系数的t检验
3.7 对线性假设的F检验
3.8 F统计量的似然比原理表达式
3.9 分块回归与偏回归(选读)
3.10 预测
习题
附录
第4章 Stata简介
4.1 为什么使用Stata
4.2 Stata的窗口
4.3 Stata操作实例
4.4 Stata命令库的更新
4.5 进一步学习Stata的资源
习题
第5章 大样本OLS
5.1 为何需要大样本理论
5.2 随机收敛
5.3 大数定律与中心极限定理
5.4 统计量的大样本性质
5.5 渐近分布的推导
5.6 随机过程的性质
5.7 大样本OLS的假定
5.8 OLS的大样本性质
5.9 线性假设的大样本检验
5.10 大样本OLS的Stata命令及实例
习题
附录
第6章 *大似然估计法
6.1 *大似然估计法的定义
6.2 线性回归模型的*大似然估计
6.3 *大似然估计的数值解
6.4 信息矩阵与无偏估计的*小方差
6.5 *大似然法的大样本性质
6.6 *大似然估计量的渐近协方差矩阵
6.7 三类渐近等价的统计检验
6.8 准*大似然估计法
6.9 对正态分布假设的检验
6.10 *大似然估计法的Stata命令及实例
习题
附录
第7章 异方差与GLS
7.1 异方差的后果
7.2 异方差的例子
7.3 异方差的检验
7.4 异方差的处理
7.5 处理异方差的Stata命令及实例
7.6 Stata命令的批处理
习题
附录
第8章 自相关
8.1 自相关的后果
8.2 自相关的例子
8.3 自相关的检验
8.4 自相关的处理
8.5 处理自相关的Stata命令及实例
习题
第9章 模型设定与数据问题
9.1 遗漏变量
9.2 无关变量
9.3 建模策略:“由小到大”还是“由大到小”
9.4 解释变量个数的选择
9.5 对函数形式的检验
9.6 多重共线性
9.7 极端数据
9.8 虚拟变量
9.9 经济结构变动的检验
9.10 缺失数据与线性插值
9.11 变量单位的选择
习题
附录
第10章 工具变量,2SLS与GMM
10.1 解释变量与扰动项相关的例子
10.2 工具变量法作为一种矩估计
10.3 二阶段*小二乘法
10.4 有关工具变量的检验
10.5 GMM的假定
10.6 GMM的推导
10.7 GMM的大样本性质
10.8 如何获得工具变量
10.9 MLE也是GMM
10.10 工具变量法的Stata命令及实例
习题
附录
第11章 二值选择模型
11.1 离散被解释变量的例子
11.2 二值选择模型
11.3 二值选择模型的微观基础
11.4 二值选择模型中的异方差问题
11.5 稀有事件偏差(选读)
11.6 含内生变量的Probit模型(选读)
11.7 双变量Prob
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高级计量经济学及Stata应用-(第二版) 作者简介

陈强,男,1971年出生,山东大学经济学院教授,泰岳经济研究中心副主任(主持工作)。分别于1992年、1995年获北京大学经济学学士、硕士学位,后留校任教。2007年获美国Northern Illinois University数学硕士与经济学博士学位。主要研究领域为发展经济学、计量经济学、经济史与制度经济学。已独立发表论文于Economica,Journal of Comparative Economics,《经济学(季刊)》、《世界经济》等国内外期刊。曾获中国数量经济学年会、中国制度经济学年会论文奖、山东省高等学校科研成果论文一等奖。现为美国经济学会、英国皇家经济学会会员,Applied Economics,《经济学(季刊)》与《产业经济评论》的匿名审稿人。2010年入选教育部新世纪人才支持计划。

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