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基于随机规划的多阶段投资组合选择 版权信息
- ISBN：9787030481955
- 条形码：9787030481955 ; 978-7-03-048195-5
- 装帧：一般胶版纸
- 册数：暂无
- 重量：暂无
- 所属分类：>>
基于随机规划的多阶段投资组合选择 本书特色
本书是作者近几年来在基于*规划的多阶段投资决策领域的研究工作的总结，另外也介绍了该领域其他一些学者的重要研究进展。*规划理论作为近年来重新备受关注的一种方法，在投资组合选择和金融风险管理方面有重要的应用。利用*规划的方法刻画金融市场中的不确定性，并在此基础上优化未来多期投资组合正成为学术界关注的重要研究领域之一。作者运用*规划的相关理论和方法，对多阶段投资组合选择问题进行了较为系统的研究，并根据金融市场中的真实状况，提出了若干有实践价值的投资组合选择模型，并主要采用中国股票市场的真实数据对模型给出了应用实例。
基于随机规划的多阶段投资组合选择 内容简介
POD产品说明： 1. 本产品为按需印刷（POD）图书，实行先付款，后印刷的流程。您在页面购买且完成支付后，订单转交出版社。出版社根据您的订单采用数字印刷的方式，单独为您印制该图书，属于定制产品。 2. 按需印刷的图书装帧均为平装书（含原为精装的图书）。由于印刷工艺、彩墨的批次不同，颜色会与老版本略有差异，但通常会比老版本的颜色更准确。原书内容含彩图的，统一变成黑白图，原书含光盘的，统一无法提供光盘。 3. 按需印刷的图书制作成本高于传统的单本成本，因此售价高于原书定价。 4. 按需印刷的图书，出版社生产周期一般为15个工作日（特殊情况除外）。请您耐心等待。 5. 按需印刷的图书，属于定制产品，不可取消订单，无质量问题不支持退货。
基于随机规划的多阶段投资组合选择 目录
第1章 绪论
1．1 研究背景
1．2 本书的主要内容
第2章 基础知识
2．1 投资组合理论介绍
2．1．1 投资组合选择的研究现状
2．1．2 资产组合的收益和风险
2．1．3 均值-方差模型
2．1．4 投资组合的有效边界
2．2 **规划理论
2．2．1 **规划理论的发展及应用
2．2．2 模型的一般形式和分类
2．2．3 情景树建模
2．3 本章小结
第3章 基于**规划的股票市场情景元素生成研究
3．1 问题背景和相关理论基础
3．1．1 情景元素的生成模型
3．1．2 常用的**情景生成方法
3．1．3 情景树的构造
3．2 基于SV模型生成情景元素
3．2．1 SV模型的构建
3．2．2 SV模型的参数估计
3．3 两种修正的情景树构造方法
3．3．1 基于贝叶斯理论的情景概率修正方法
3．3．2 基于数据单元的情景树构造方法
3．4 基于主观判断的情景元素生成
3．4．1 Black-Lmterman模型简介
3．4．2 Black-Litterman模型说明及结果
3．5 应用实例
3．5．1 基于SV模型构建情景树
3．5．2 基于数据单元构造情景树
3．6 本章小结
第4章 基于**规划的多阶段组合风险度量
4．1 基于情景树和VaR的投资组合风险度量
4．1．1 VaR定义及计算方法
4．1．2 基于情景树的VaR，风险度量
4．2 基于CVaR的多阶段风险度量
4．2．1 CVaR的定义、计算及性质
4．2．2 CVaR在投资组合中的应用及研究进展
4．2．3 基于CVaR的多阶段组合风险度量
4．3 基于BVaR的多阶段组合风险度量
4．3．1 BVaR的定义、计算及性质
4．3．2 BVaR在投资组合中的应用及研究进展
4．3．3 基于BVaR的多阶段组合风险度量
4．4 三种风险度量方法在投资组合中的对比分析
4．5 本章小结
第5章 基于**规划的主动型投资组合模型
5．1 基于**规划和回归分析的多准则多阶段投资组合模型
5．1．1 证券市场的有效性
5．1．2 单指数模型
5．1．3 **规划模型生成情景
5．1．4 投资组合选择模型的多目标
5．1．5 模型的一般形式
5．2 基于**规划和投资者行为的投资组合模型
5．2．1 前景理论简介
5．2．2 基础模型的构建
5．2．3 主观概率模型的构建
5．2．4 累积概率模型的构建
5．3 数值算例
5．3．1 样本数据
5．3．2 基于**规划和回归分析的多准则多阶段投资组合模型
5．3．3 基于**规划和投资者行为的投资组合模型
5．4 本章小结
第6章 基于**规划的被动型投资组合模型
6．1 指数跟踪的研究进展
6．2 基于**规划和**偏差*小的指数跟踪模型
6．2．1 基于样本数据的传统指数跟踪模型
6．2．2 基于情景树建立模型
6．3 基于**规划和限制流动性的指数跟踪模型
6．3．1 金融市场中的指数产品：ETF
6．3．2 模型建立
6．4 数值算例
6．4．1 样本描述及传统模型结果
6．4．2 基于**规划和**偏差*小的投资组合模型
6．4．3 基于**规划和限制流动性的投资组合模型
6．5 本章小结
第7章 总结和展望
参考文献
1．1 研究背景
1．2 本书的主要内容
第2章 基础知识
2．1 投资组合理论介绍
2．1．1 投资组合选择的研究现状
2．1．2 资产组合的收益和风险
2．1．3 均值-方差模型
2．1．4 投资组合的有效边界
2．2 **规划理论
2．2．1 **规划理论的发展及应用
2．2．2 模型的一般形式和分类
2．2．3 情景树建模
2．3 本章小结
第3章 基于**规划的股票市场情景元素生成研究
3．1 问题背景和相关理论基础
3．1．1 情景元素的生成模型
3．1．2 常用的**情景生成方法
3．1．3 情景树的构造
3．2 基于SV模型生成情景元素
3．2．1 SV模型的构建
3．2．2 SV模型的参数估计
3．3 两种修正的情景树构造方法
3．3．1 基于贝叶斯理论的情景概率修正方法
3．3．2 基于数据单元的情景树构造方法
3．4 基于主观判断的情景元素生成
3．4．1 Black-Lmterman模型简介
3．4．2 Black-Litterman模型说明及结果
3．5 应用实例
3．5．1 基于SV模型构建情景树
3．5．2 基于数据单元构造情景树
3．6 本章小结
第4章 基于**规划的多阶段组合风险度量
4．1 基于情景树和VaR的投资组合风险度量
4．1．1 VaR定义及计算方法
4．1．2 基于情景树的VaR，风险度量
4．2 基于CVaR的多阶段风险度量
4．2．1 CVaR的定义、计算及性质
4．2．2 CVaR在投资组合中的应用及研究进展
4．2．3 基于CVaR的多阶段组合风险度量
4．3 基于BVaR的多阶段组合风险度量
4．3．1 BVaR的定义、计算及性质
4．3．2 BVaR在投资组合中的应用及研究进展
4．3．3 基于BVaR的多阶段组合风险度量
4．4 三种风险度量方法在投资组合中的对比分析
4．5 本章小结
第5章 基于**规划的主动型投资组合模型
5．1 基于**规划和回归分析的多准则多阶段投资组合模型
5．1．1 证券市场的有效性
5．1．2 单指数模型
5．1．3 **规划模型生成情景
5．1．4 投资组合选择模型的多目标
5．1．5 模型的一般形式
5．2 基于**规划和投资者行为的投资组合模型
5．2．1 前景理论简介
5．2．2 基础模型的构建
5．2．3 主观概率模型的构建
5．2．4 累积概率模型的构建
5．3 数值算例
5．3．1 样本数据
5．3．2 基于**规划和回归分析的多准则多阶段投资组合模型
5．3．3 基于**规划和投资者行为的投资组合模型
5．4 本章小结
第6章 基于**规划的被动型投资组合模型
6．1 指数跟踪的研究进展
6．2 基于**规划和**偏差*小的指数跟踪模型
6．2．1 基于样本数据的传统指数跟踪模型
6．2．2 基于情景树建立模型
6．3 基于**规划和限制流动性的指数跟踪模型
6．3．1 金融市场中的指数产品：ETF
6．3．2 模型建立
6．4 数值算例
6．4．1 样本描述及传统模型结果
6．4．2 基于**规划和**偏差*小的投资组合模型
6．4．3 基于**规划和限制流动性的投资组合模型
6．5 本章小结
第7章 总结和展望
参考文献
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