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证券投资Portolio理论 版权信息
- ISBN：9787312034657
- 条形码：9787312034657 ; 978-7-312-03465-7
- 装帧：一般胶版纸
- 册数：暂无
- 重量：暂无
- 所属分类：>
证券投资Portolio理论 本书特色
《中国科学技术大学精品教材：证券投资portfolio理论》所说的portfolio理论是现代证券投资理论中*主要的理论，它的中心思想就是在给定约束的前提下，如何获取一个*优的投资组合。《中国科学技术大学精品教材：证券投资portfolio理论》主要包括两大部分：**部分为经典的portfolio理论，主要是为本科生而编写的，包括证券的收益、投资风险的衡量、组合投资模型、资本资产定价模型和含消费投资组合的*优控制等内容；第二部分为随机portfolio理论，这是近几年发展起来的，主要是为研究生而编写的，包括随机portfolio总论、市场的散度与行为、函数构造portfolio和随机portfolio权数的有序过程等内容。
证券投资Portolio理论 内容简介
《中国科学技术大学精品教材：证券投资Portfolio理论》所说的Portfolio理论是现代证券投资理论中*主要的理论，它的中心思想就是在给定约束的前提下，如何获取一个*优的投资组合。《中国科学技术大学精品教材：证券投资Portfolio理论》主要包括两大部分：**部分为经典的Portfolio理论，主要是为本科生而编写的，包括证券的收益、投资风险的衡量、组合投资模型、资本资产定价模型和含消费投资组合的*优控制等内容；第二部分为随机Portfolio理论，这是近几年发展起来的，主要是为研究生而编写的，包括随机Portfolio总论、市场的散度与行为、函数构造Portfolio和随机Portfolio权数的有序过程等内容。
证券投资Portolio理论 目录
总序
前言
**章 证券的收益
**节 基本的收益描述
第二节 证券组合收益率的估计
第三节 投资组合线
第二章 投资风险的衡量
**节 期望值准则
第二节 期望效用理论
第三节 m.v准则
第四节 两个例子
第三章 组合投资模型
**节 绝对风险厌恶模型
第二节 有效集模型
第三节 有效集的几何算法
第四节 非负性组合系数的求解
第五节 含无风险资产的有效集
第四章 资本资产定价模型
**节 capm模型及其条件
第二节 capm模型的另一种推导方法
第三节 capm模型的应用
第四节 关于capm的实证研究
第五节 条件放宽下的capm模型
第六节 套利定价模型
第五章 含消费的动态投资组合的*优化
**节 *优化模型与控制规划
第二节 hjb方程的导出
第三节 hjb方程的求解思路
第四节 线性调制器
第五节 *优消费和投资的决策
第六节 两基金定理
第六章 随机portfolio理论基础
**节 股价过程
第二节 市场portfolio过程
第三节 相对收益率
第四节 长期portfolio行为
附录
前言
**章 证券的收益
**节 基本的收益描述
第二节 证券组合收益率的估计
第三节 投资组合线
第二章 投资风险的衡量
**节 期望值准则
第二节 期望效用理论
第三节 m.v准则
第四节 两个例子
第三章 组合投资模型
**节 绝对风险厌恶模型
第二节 有效集模型
第三节 有效集的几何算法
第四节 非负性组合系数的求解
第五节 含无风险资产的有效集
第四章 资本资产定价模型
**节 capm模型及其条件
第二节 capm模型的另一种推导方法
第三节 capm模型的应用
第四节 关于capm的实证研究
第五节 条件放宽下的capm模型
第六节 套利定价模型
第五章 含消费的动态投资组合的*优化
**节 *优化模型与控制规划
第二节 hjb方程的导出
第三节 hjb方程的求解思路
第四节 线性调制器
第五节 *优消费和投资的决策
第六节 两基金定理
第六章 随机portfolio理论基础
**节 股价过程
第二节 市场portfolio过程
第三节 相对收益率
第四节 长期portfolio行为
附录
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