扫一扫
关注中图网
官方微博
本类五星书更多>
-
>
巴菲特投资经验:跟着巴菲特学投资
-
>
日本蜡烛图技术:古老东方投资术的现代指南
-
>
在股市大崩溃前抛出的人
-
>
伟大的转型:美国市场一体化和金融的力量
-
>
富人思维
-
>
你不理财,财不理你:中国家庭必备的理财工具书
-
>
股票魔法师2:像冠军一样思考和交易
基于几类风险模型的破产理论研究 版权信息
- ISBN：9787514106428
- 条形码：9787514106428 ; 978-7-5141-0642-8
- 装帧：一般胶版纸
- 册数：暂无
- 重量：暂无
- 所属分类：>
基于几类风险模型的破产理论研究 本书特色
《基于几类风险模型的破产理论研究》基于经典风险模型破产理论，考虑了经济环境中的随机因素、利率因素等对保险公司盈余的影响，提出了经典风险模型的几种推广形式，针对重尾索赔额的风险模型，以精细大偏差技术为主要工具，从破产概率的极限性质和破产预警时长两个角度研究保险风险模型的风险特征。本书在注重理论研究的同时，结合实际更细致地刻画保险风险特征，以期为保险精算的数量风险管理提供技术参考。
基于几类风险模型的破产理论研究 内容简介
《基于几类风险模型的破产理论研究》基于经典风险模型破产理论，考虑了经济环境中的随机因素、利率因素等对保险公司盈余的影响，提出了经典风险模型的几种推广形式，针对重尾索赔额的风险模型，以精细大偏差技术为主要工具，从破产概率的极限性质和破产预警时长两个角度研究保险风险模型的风险特征。本书在注重理论研究的同时，结合实际更细致地刻画保险风险特征，以期为保险精算的数量风险管理提供技术参考。
基于几类风险模型的破产理论研究 目录
**部分背景和预备知识
**章研究背景及主要内容
§1．1研究意义
§1．2国内外研究现状综述
§1．3主要内容
第二章风险模型破产理论
§2．1风险模型的简介
§2．2破产概率
§2．3风险模型的预警区问题
第二部分重尾索赔风险模型的破产概率
第三章重尾随机变量与精细大偏差
§3．1重尾随机变量
§3．2精细大偏差
第四章负相协重尾索赔风险模型
§4．1研究背景及预备知识
§4．2偏差定理在风险模型中的应用
第五章变保费率的扰动风险模型
§5．1模型背景及定义记号
§5．2破产概率的渐近
.§5．3主要结果的推导证明
第六章离散时间变利率风险模型
§6．1两种离散时间变利率风险模型的简介
§6．2两种有限时间破产概率的渐近结果
§6．3主要结论的推导证明
第七章离散时间随机利率风险模型
§7．1研究背景及记号
§7．2递归方程和上界
§7．3重尾索赔的渐近结果
第三部分风险模型的预警区问题
第八章索赔次数相关的风险模型
§8．1研究背景及预备知识
§8．2单个预警区的矩母函数和矩
§8．3总预警区的矩和矩母函数
第九章常利率连续时间风险模型
§9．1背景及预备知识
§9．2主要结果
§9．3指数索赔情形
参考文献
展开全部
书友推荐
- >
二体千字文
二体千字文
¥16.0¥40.0 - >
月亮与六便士
月亮与六便士
¥13.4¥42.0 - >
伊索寓言-世界文学名著典藏-全译本
伊索寓言-世界文学名著典藏-全译本
¥6.1¥19.0 - >
史学评论
史学评论
¥13.9¥42.0 - >
罗庸西南联大授课录
罗庸西南联大授课录
¥13.8¥32.0 - >
月亮虎
月亮虎
¥17.8¥48.0 - >
新文学天穹两巨星--鲁迅与胡适/红烛学术丛书(红烛学术丛书)
新文学天穹两巨星--鲁迅与胡适/红烛学术丛书(红烛学术丛书)
¥11.0¥23.0 - >
小考拉的故事-套装共3册
小考拉的故事-套装共3册
¥20.4¥68.0
本类畅销
-
看懂门道,买对保险--正确购险的108个常识
¥23.7¥55 -
2022图书×抽奖盲袋
¥9.9¥25 -
2023读书月阅读盲盒——天黑，闭眼，刀谁？
¥42.3¥158 -
-
2022读者节纪念徽章-三星会员专属
¥45¥45.6 -
2023读书月阅读盲盒——我什么场面没见过？
¥42.3¥158
