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EXOTIC OPTIONS 奇异期权 第2版 版权信息
- ISBN：750629173
- 条形码：9787506291736 ; 978-7-5062-9173-6
- 装帧：一般胶版纸
- 册数：暂无
- 重量：暂无
- 所属分类：>
EXOTIC OPTIONS 奇异期权 第2版 本书特色
奇异期权是指比常规期权(标准的欧式或美式期权)更复杂的衍生证券，这些产品通常是场外交易或嵌入结构债券。比如执行价格不是一个确定的数，而是一段时间内的平均资产价格的期权，或是在期权有效期内如果资产价格超过一定界限，期权就作废。本书对奇异期权的形式与特征进行了探讨与研究。
EXOTIC OPTIONS 奇异期权 第2版 内容简介
奇异期权是指比常规期权(标准的欧式或美式期权)更复杂的衍生证券，这些产品通常是场外交易或嵌入结构债券。比如执行价格不是一个确定的数，而是一段时间内的平均资产价格的期权，或是在期权有效期内如果资产价格超过一定界限，期权就作废。本书对奇异期权的形式与特征进行了探讨与研究。
EXOTIC OPTIONS 奇异期权 第2版 目录
preface to the second edition
preface to the first edition
acknowledgements
part ⅰ: introduction to exotic options and option pricing methodology
chapter 1. from vanilla options to exotic options
1.1. plain vanilla options
1.2. path-dependent options
1.3. correlation options
1.4. other exotic options
1.5. institutions involved in exotic options
1.6. summary
chapter ⅱ: option pricing methodology
2.1. equilibrium and arbitrage
2.2. basic option terminology
2.3. the black-scholes option pricing model
2.4. pricing options using the arbitrage-free argument
2.5. solving partial differential equations
2.6. risk-neutral valuation relationship
2.7. monte carlo simulations
2.8. lattice- and tree-based method
2.9. method used in this book
part ⅱ: standard options
part ⅲ: path-dependent options
part ⅳ: correlation/multiassets options
part ⅴ: other options
part ⅵ: hedging exotic options and further development of exotic options
appendix
references
subject index
preface to the first edition
acknowledgements
part ⅰ: introduction to exotic options and option pricing methodology
chapter 1. from vanilla options to exotic options
1.1. plain vanilla options
1.2. path-dependent options
1.3. correlation options
1.4. other exotic options
1.5. institutions involved in exotic options
1.6. summary
chapter ⅱ: option pricing methodology
2.1. equilibrium and arbitrage
2.2. basic option terminology
2.3. the black-scholes option pricing model
2.4. pricing options using the arbitrage-free argument
2.5. solving partial differential equations
2.6. risk-neutral valuation relationship
2.7. monte carlo simulations
2.8. lattice- and tree-based method
2.9. method used in this book
part ⅱ: standard options
part ⅲ: path-dependent options
part ⅳ: correlation/multiassets options
part ⅴ: other options
part ⅵ: hedging exotic options and further development of exotic options
appendix
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subject index
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