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模糊投资组合优化：理论与方法 版权信息
- ISBN：7040178931
- 条形码：9787040178937 ; 978-7-04-017893-7
- 装帧：简裝本
- 册数：暂无
- 重量：暂无
- 所属分类：>
模糊投资组合优化：理论与方法 本书特色
本书作者运用模糊数学和*优化方法等工具对证券投资组合选择问题进行了系统深入的研究，试图为投资决策分析建立一种新的分析框架，针对中国证券市场，作者提出了若干有实践价值的投资组合选择模型，并且采用中国证券市场的数据对模型给出了应用实例。供从事金融数学、金融工程和金融管理研究的科研人员，从事实际投资决策的专业人员以及有关师生阅读参考。
模糊投资组合优化：理论与方法 内容简介
本书主要内容包括：带模糊流动性约束的投资组合选择、基于模糊决策的投资组合选择、基于区间规划的投资组合选择等。
模糊投资组合优化：理论与方法 目录
**章 绪论
1.1 投资组合选择的研究现状
1.2 本书的主要内容
第二章 带模糊流动性约束的投资组合选择
2.1 引言
2.2 极大极小半绝对偏差风险函数.
2.3 证券的模糊流动性
2.4 模型的建立与求解
2.5 应用实例
2.6 小结与讨论
第三章 基于模糊决策的投资组合选择
3.1 引言
3.2 模糊决策理论与极大化决策原则
3.3 Ramaswamy模型
3.4 LeSn—Liern-Vercher模型
3.4.1 标准投资组合选择模型
3.4.2 约束条件的模糊化
3.4.3 模糊投资组合选择模型
3.4.4 应用实例
3.5 基于模糊决策的均值半绝对偏差模型
3.5.1 模型的构造与求解
3.5.2 应用实例
3.6 小结与讨论
第四章 基于区间规划的投资组合选择
4.1 引言
4.2 有关区间数的符号与定义
4.3 证券期望收益率区间的估计方法
4.4 区间二次规划投资组合选择模型
4.4.1 清晰数投资组合模型
4.4.2 区间数投资组合选择模型
4.4.3 数值算例
4.5 区间线性规划投资组合选择模型
4.5.1 模型的建立
4.5.2 两种求解方法
4.5.3 应用实例
4.6 Parra-Terol—Uria目标规划模型
4.7 小结与讨论
第五章 基于可能性理论的投资组合选择
5.1 引言
5.2 Tanaka-Gu0中心差值模型
5.2.1 证券收益的可能性分布
5.2.2 模型的建立
5.2.3 应用实例
5.3 摩擦市场的中心差值模型
5.3.1 可能性分布估计的半正定规划方法
5.3.2 模型的建立
5.3.3 应用实例
5.4 Carlsson-Fuller-Majlender梯形可能性分布模型.
5.4.1 模型的建立
5.4.2 算法
5.4.3 数值算例
5.5 小结与讨论
第六章 跟踪指数模糊投资组合选择
6.1 引言
6.2 跟踪指数误差
6.3 增强型跟踪指数模型
6.4 模糊增强型跟踪指数模型
6.5 应用实例
6.6 小结与讨论
参考文献
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