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考虑时变高阶矩属性风险传染的碳金融资产定价理论与方法 版权信息
- ISBN：9787312054822
- 条形码：9787312054822 ; 978-7-312-05482-2
- 装帧：一般胶版纸
- 册数：暂无
- 重量：暂无
- 所属分类：>
考虑时变高阶矩属性风险传染的碳金融资产定价理论与方法 内容简介
本书是在国家实现碳达峰和碳中和宏观战略指导下的微观基础研究，基于碳市场非对称性、政策冲击敏感性强以及时变波动性等专属特征，聚焦研究碳排放权市场化交易中的定价问题，科学揭示碳溢价波动形成机理和定价信息。
考虑时变高阶矩属性风险传染的碳金融资产定价理论与方法 目录
前言
第1章 绪论
1．1 研究背景、目的与意义
1．2 相关文献综述
1．3 研究内容
1．4 研究方法与技术路线
1．5 研究创新点
第2章 考虑高阶矩属性风险传染的碳金融资产定价理论框架构建
2．1 碳金融市场发展的理论基础
2．2 碳金融资产定价相关概念
2．3 金融资产定价相关理论基础
2．4 基于矩属性的碳金融市场风险传染理论
2．5 考虑高阶矩属性风险传染的碳金融资产定价框架研究
第3章 考虑高阶矩属性风险传染的碳金融资产定价模型设计
3．1 碳金融资产高阶矩属性风险传染测度模型
3．2 考虑高阶矩属性风险传染的碳金融资产定价模型设计
3．3 基于高阶矩属性风险传染Multi-LSTM的碳定价模型
3．4 基于时变高阶矩NAGARCHSK-LSTM的碳定价模型
3．5 定价模型的绩效评价标准
第4章 考虑高阶矩属性风险传染的碳金融资产定价研究
4．1 研究样本与基础统计分析
4．2 碳金融资产高阶矩属性风险传染的测度与分析
4．3 基于高阶矩属性风险传染Multi-LSTM模型的碳定价测度
第5章 考虑时变高阶矩属性的碳金融资产定价研究
5．1 研究问题
5．2 研究样本与基础统计分析
5．3 基于时变高阶矩NAGARCHSK-LSTM模型的碳定价测度
第6章 研究结论与展望
6．1 研究结论
6．2 管理启示
6．3 研究展望
参考文献
彩图
展开全部
考虑时变高阶矩属性风险传染的碳金融资产定价理论与方法 作者简介
云坡，管理学博士，合肥学院经济与管理学院讲师，硕士生导师。从事碳金融市场价格机制、风险传染和机器学习建模等领域研究。近3年主持教育部人文社科、安徽省社科创新课题等教科研项目5项，发表SSCI、SCI等论文10余篇，获合肥学院青年教师基本功大赛二等奖。
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