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金融工程计算实验高级教程 版权信息
- ISBN：9787566835284
- 条形码：9787566835284 ; 978-7-5668-3528-4
- 装帧：一般胶版纸
- 册数：暂无
- 重量：暂无
- 所属分类：>
金融工程计算实验高级教程 内容简介
本书稿在实验内容的设计上，以金融工程课程中的主要模型的软件和代码实现为依据，采用操作性实验、实际数据验证性实验和综合性实验相结合的方式。主要介绍了交易与对冲，多种国内流行的奇异期权如欧式二元期权、边界期权、复式、抉择式和高阶期权、多元资产期权、次要的奇异期权、回望与亚式期权等等。
金融工程计算实验高级教程 目录
前言
实验一 棘轮期权的定价
一、关于棘轮期权
二、定价前的准备
三、期权定价
四、定价模拟
五、结语
实验二 亚式期权的定价
一、引言
二、研究方法和代码推导
三、数据选择和定价实践
四、结论与展望
参考文献
附录
实验三 回望式期权的定价
一、技术源与数据源简介
二、数据选择与模型构建
三、利用蒙特卡洛模拟法求解期权价格
四、模拟价格与解析价格的比较
参考文献
实验四 基于CARCH过程的回望式期权定价
一、引言
二、定价模型假设与符号说明
三、回望式期权定价模型的建立
四、回望式期权定价模型的应用
五、回望式期权定价模型的应用——使用创业板指数
六、结语
参考文献
附录
实验五 基于碳排放权的衍生品定价
一、引言
二、背景介绍——碳排放权
三、模型准备与相关方法
四、实证分析
五、拓展性分析
六、结语
参考文献
附录
实验六 基于PTA商品的缺口期权定价和Delta对冲
一、引言
二、文献综述
三、理论基础
四、缺口期权各定价模型的应用
五、缺口期权的Delta对冲
六、结论
参考文献
附录
实验七 欧式篮筐式期权的定价
一、引言
二、文献综述
三、蒙特卡洛模拟
四、欧式篮筐式期权定价的应用
五、结论
参考文献
……
实验八 障碍期权的定价与风险计算
参考文献
附录
实验一 棘轮期权的定价
一、关于棘轮期权
二、定价前的准备
三、期权定价
四、定价模拟
五、结语
实验二 亚式期权的定价
一、引言
二、研究方法和代码推导
三、数据选择和定价实践
四、结论与展望
参考文献
附录
实验三 回望式期权的定价
一、技术源与数据源简介
二、数据选择与模型构建
三、利用蒙特卡洛模拟法求解期权价格
四、模拟价格与解析价格的比较
参考文献
实验四 基于CARCH过程的回望式期权定价
一、引言
二、定价模型假设与符号说明
三、回望式期权定价模型的建立
四、回望式期权定价模型的应用
五、回望式期权定价模型的应用——使用创业板指数
六、结语
参考文献
附录
实验五 基于碳排放权的衍生品定价
一、引言
二、背景介绍——碳排放权
三、模型准备与相关方法
四、实证分析
五、拓展性分析
六、结语
参考文献
附录
实验六 基于PTA商品的缺口期权定价和Delta对冲
一、引言
二、文献综述
三、理论基础
四、缺口期权各定价模型的应用
五、缺口期权的Delta对冲
六、结论
参考文献
附录
实验七 欧式篮筐式期权的定价
一、引言
二、文献综述
三、蒙特卡洛模拟
四、欧式篮筐式期权定价的应用
五、结论
参考文献
……
实验八 障碍期权的定价与风险计算
参考文献
附录
展开全部
金融工程计算实验高级教程 作者简介
殷炼乾，暨南大学国际商学院副教授，博士毕业，在《金融研究》等国内外知名刊物上发表多篇论文，承担多项教学改革项目，并承担国家、厅局省部级科研项目多项。长期在一线教学，深受学生欢迎，“金融工程”课程不仅是国际商学院新开设专业金融工程的核心专业课程，也是学校首批金课建设课程之一，已经连续开设9年，深受学生好评。
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